Платная доработка на тему Управление кредитными рисками коммерческого банка.

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ. 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.. 5

1.1 Кредитный риск: понятие, причины возникновения
банковских кредитных рисков и меры по их минимизации. 5

1.2 Обзор современного состояния банковской системы РФ при
нарастающей угрозе возникновения кредитных рисков. 13

1.3 Особенности управления
кредитным риском в России и зарубежных странах  32

ГЛАВА 2.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С УЧЕТОМ ФАКТОРА
КРЕДИТНОГО РИСКА (НА ПРИМЕРЕ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК») 49

2.1
Организационно–экономическая характеристика деятельности АО «Россельхозбанк». 49

2.2 Анализ
финансовой деятельности и структуры кредитного портфеля банка  55

2.3 Оценка
эффективной кредитной политики с учетом фактора кредитного риска на примере АО «Россельхозбанк». 66

ГЛАВА 3.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» С УЧЕТОМ
КОМПЛЕКСА МЕР ПО ОПТИМИЗАЦИИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
БАНКОВСКОЙ̆ СИСТЕМЫ РФ.. 84

3.1
Мероприятия по управлению кредитным риском на этапе принятия новой ссуды и при
мониторинге кредитного портфеля. 84

3.2 Анализ
эффективности предложенного подхода к управлению кредитным риском банка. 103

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 109

СПИСОК
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 115

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 120

Введение:

Актуальность
выбранной темы диссертации обусловлена тем, что современный коммерческий банк,
являясь универсальной кредитной организацией, предоставляет клиентам большой
выбор банковских услуг. В современных условиях высокой конкуренции банков и
небанковских кредитных учреждений, коммерческие банки вынуждены увеличивать
спектр выполняемых операций, чтобы обеспечить достаточную для нормального
функционирования прибыль. В деятельность современных банков включается участие
на рынке ценных бумаг, на валютном рынке, предоставление своим клиентам таких
видов услуг как трастовые и консалтинговые услуги, предоставление страховых
услуг посредством связанных с ними страховых компаний, расширение операций по
пластиковым картам и др.

Усиление
активности банков и нарастающая конкуренция между ними привели к стремлению
кредитных организаций наращивать свой кредитный портфель. Облегченные условия
кредитования способствуют привлечению потенциальных заемщиков, но в то же время
увеличивают кредитные риски для банка.

Наличие
надежной и гибкой системы оценки кредитоспособности клиентов является
универсальным инструментом снижения кредитных рисков, отсеивающим
неблагонадежных заемщиков. В связи с этим в условиях рыночных отношений
кредитные учреждения, выступающие в роли кредитора, заинтересованы в получении
точной и объективной оценки кредитоспособности их заемщика. Поэтому для
предотвращения негативных последствий банки разрабатывают собственные методики
определения кредитоспособности.

В
связи с этим проведение исследований, направленных на совершенствование
организации кредитования юридических лиц с учетом интересов всех его
участников, является в настоящее время особо актуальным, имеет теоретическую и
практическую значимость.

Раскрытие
информации о рисках в банковской сфере способствует уменьшению асимметричности
информации среди заинтересованных сторон и решению агентских проблем,
возникающих из-за различных интересов принципала и агента в банковской
отрасли. С этой точки зрения раскрытие информации о рисках является
стимулирующим инструментом  для поиска
баланса между различными интересами и дает возможность улучшить функции
проверки, отбора и мониторинга, выполняемые вкладчиками, инвесторами и другими
заинтересованными сторонами. Кроме того, раскрытие информации о рисках
выполняет сигнальную функцию для рынка. Асимметричная информация
затрудняет для заинтересованных сторон мониторинг и оценку уровня риска,
принимаемого на себя банковскими менеджерами. Надлежащее раскрытие
информации о кредитном риске важно для заинтересованных сторон для оценки
потенциального риска любой инвестиционной возможности, а также для оценки
обоснованности и рискованности стратегических решений банка в кредитном
бизнесе. Кроме того, отчетность о кредитных рисках имеет основополагающее
значение для укрепления рыночной дисциплины и укрепления доверия к
заинтересованным сторонам банка.

Раскрытие
информации о рисках тесно связано со стоимостью капитала банка  и важно для надлежащего функционирования
рыночных и нерыночных механизмов, ограничивающих уровень банковского долга,
повышающих устойчивость финансовая система.

Раскрытие
информации о рисках является решающим фактором для повышения эффективности
финансовых рынков  и финансовой
стабильности. Правильное функционирование финансовых рынков требует
равномерного распространения информации, и раскрытие банковских рисков имеет
решающее значение для достижения этой цели. Более того, качественное
раскрытие информации о рисках можно считать коллективным общественным благом,
которое создает положительные внешние эффекты.

Цель исследования — провести
анализ управления
кредитными рисками коммерческого банка и разработать рекомендации по
формированию кредитной политики АО «Россельхозбанк» с учетом комплекса мер по
оптимизации кредитных рисков в условиях нестабильности банковской̆ системы РФ.

Для достижения
поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить
теоретические основы кредитного риска коммерческого банка;

2. Проанализировать
кредитную политику коммерческого банка (на примере АО «Россельхозбанк»);

3. Провести
оценку эффективной кредитной политики с учетом фактора кредитного риска на
примере АО «Россельхозбанк».

4. Выявить
достоинства и недостатки управления кредитными операциями в АО «Россельхозбанк»;

5. Предложить
мероприятия по повышению эффективности кредитных операций АО «Россельхозбанк».

Объект
исследования АО «Россельхозбанк».

Предметом
исследования выступают экономические отношения в процессе управления
кредитными рисками.

Теоретической и
методологической основой исследования явились труды российских и зарубежных
экономистов по проблемам кредитных операций коммерческих банков: Альгина А.П.,
Барабаумова В.Е., Белоглазовой Г.Н., Валенцевой Н.И., Витлинского В.В., Волошина
И.В., Глущенко В.В., Кабушкина С.Н., Лаврушина О.И., Фомичева А.Н. и др.

Информационную
базу исследования составили законодательные и нормативные акты РФ, Центрального
банка РФ, Федеральной службы по финансовым рынкам, годовые отчеты и годовая финансовая
отчетность банка АО «Россельхозбанк», а также материалы научно-практических
конференций, монографии, публикации в периодических журналах.

Теоретические
и практические аспекты работы обусловили

Заключение:

Актуальность
выбранной темы диссертации обусловлена тем, что современный коммерческий банк,
являясь универсальной кредитной организацией, предоставляет клиентам большой
выбор банковских услуг. В современных условиях высокой конкуренции банков и
небанковских кредитных учреждений, коммерческие банки вынуждены увеличивать
спектр выполняемых операций, чтобы обеспечить достаточную для нормального
функционирования прибыль. В деятельность современных банков включается участие
на рынке ценных бумаг, на валютном рынке, предоставление своим клиентам таких
видов услуг как трастовые и консалтинговые услуги, предоставление страховых
услуг посредством связанных с ними страховых компаний, расширение операций по
пластиковым картам и др.

Усиление
активности банков и нарастающая конкуренция между ними привели к стремлению
кредитных организаций наращивать свой кредитный портфель. Облегченные условия
кредитования способствуют привлечению потенциальных заемщиков, но в то же время
увеличивают кредитные риски для банка.

Наличие
надежной и гибкой системы оценки кредитоспособности клиентов является
универсальным инструментом снижения кредитных рисков, отсеивающим
неблагонадежных заемщиков. В связи с этим в условиях рыночных отношений
кредитные учреждения, выступающие в роли кредитора, заинтересованы в получении
точной и объективной оценки кредитоспособности их заемщика. Поэтому для
предотвращения негативных последствий банки разрабатывают собственные методики
определения кредитоспособности.

В
связи с этим проведение исследований, направленных на совершенствование
организации кредитования юридических лиц с учетом интересов всех его
участников, является в настоящее время особо актуальным, имеет теоретическую и
практическую значимость.

Раскрытие
информации о рисках в банковской сфере способствует уменьшению асимметричности
информации среди заинтересованных сторон и решению агентских проблем,
возникающих из-за различных интересов принципала и агента в банковской
отрасли. С этой точки зрения раскрытие информации о рисках является
стимулирующим инструментом  для поиска
баланса между различными интересами и дает возможность улучшить функции
проверки, отбора и мониторинга, выполняемые вкладчиками, инвесторами и другими
заинтересованными сторонами. Кроме того, раскрытие информации о рисках
выполняет сигнальную функцию для рынка. Асимметричная информация
затрудняет для заинтересованных сторон мониторинг и оценку уровня риска,
принимаемого на себя банковскими менеджерами. Надлежащее раскрытие
информации о кредитном риске важно для заинтересованных сторон для оценки
потенциального риска любой инвестиционной возможности, а также для оценки
обоснованности и рискованности стратегических решений банка в кредитном
бизнесе. Кроме того, отчетность о кредитных рисках имеет основополагающее
значение для укрепления рыночной дисциплины и укрепления доверия к
заинтересованным сторонам банка.

Раскрытие
информации о рисках тесно связано со стоимостью капитала банка  и важно для надлежащего функционирования
рыночных и нерыночных механизмов, ограничивающих уровень банковского долга,
повышающих устойчивость финансовая система.

Раскрытие
информации о рисках является решающим фактором для повышения эффективности
финансовых рынков  и финансовой
стабильности. Правильное функционирование финансовых рынков требует
равномерного распространения информации, и раскрытие банковских рисков имеет
решающее значение для достижения этой цели. Более того, качественное
раскрытие информации о рисках можно считать коллективным общественным благом,
которое создает положительные внешние эффекты.

Цель исследования — провести
анализ управления
кредитными рисками коммерческого банка и разработать рекомендации по
формированию кредитной политики АО «Россельхозбанк» с учетом комплекса мер по
оптимизации кредитных рисков в условиях нестабильности банковской̆ системы РФ.

Для достижения
поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить
теоретические основы кредитного риска коммерческого банка;

2. Проанализировать
кредитную политику коммерческого банка (на примере АО «Россельхозбанк»);

3. Провести
оценку эффективной кредитной политики с учетом фактора кредитного риска на
примере АО «Россельхозбанк».

4. Выявить
достоинства и недостатки управления кредитными операциями в АО «Россельхозбанк»;

5. Предложить
мероприятия по повышению эффективности кредитных операций АО «Россельхозбанк».

Объект
исследования АО «Россельхозбанк».

Предметом
исследования выступают экономические отношения в процессе управления
кредитными рисками.

Теоретической и
методологической основой исследования явились труды российских и зарубежных
экономистов по проблемам кредитных операций коммерческих банков: Альгина А.П.,
Барабаумова В.Е., Белоглазовой Г.Н., Валенцевой Н.И., Витлинского В.В., Волошина
И.В., Глущенко В.В., Кабушкина С.Н., Лаврушина О.И., Фомичева А.Н. и др.

Информационную
базу исследования составили законодательные и нормативные акты РФ, Центрального
банка РФ, Федеральной службы по финансовым рынкам, годовые отчеты и годовая финансовая
отчетность банка АО «Россельхозбанк», а также материалы научно-практических
конференций, монографии, публикации в периодических журналах.

Теоретические
и практические аспекты работы обусловили

Фрагмент текста работы:

Актуальность
выбранной темы диссертации обусловлена тем, что современный коммерческий банк,
являясь универсальной кредитной организацией, предоставляет клиентам большой
выбор банковских услуг. В современных условиях высокой конкуренции банков и
небанковских кредитных учреждений, коммерческие банки вынуждены увеличивать
спектр выполняемых операций, чтобы обеспечить достаточную для нормального
функционирования прибыль. В деятельность современных банков включается участие
на рынке ценных бумаг, на валютном рынке, предоставление своим клиентам таких
видов услуг как трастовые и консалтинговые услуги, предоставление страховых
услуг посредством связанных с ними страховых компаний, расширение операций по
пластиковым картам и др.

Усиление
активности банков и нарастающая конкуренция между ними привели к стремлению
кредитных организаций наращивать свой кредитный портфель. Облегченные условия
кредитования способствуют привлечению потенциальных заемщиков, но в то же время
увеличивают кредитные риски для банка.

Наличие
надежной и гибкой системы оценки кредитоспособности клиентов является
универсальным инструментом снижения кредитных рисков, отсеивающим
неблагонадежных заемщиков. В связи с этим в условиях рыночных отношений
кредитные учреждения, выступающие в роли кредитора, заинтересованы в получении
точной и объективной оценки кредитоспособности их заемщика. Поэтому для
предотвращения негативных последствий банки разрабатывают собственные методики
определения кредитоспособности.

В
связи с этим проведение исследований, направленных на совершенствование
организации кредитования юридических лиц с учетом интересов всех его
участников, является в настоящее время особо актуальным, имеет теоретическую и
практическую значимость.

Раскрытие
информации о рисках в банковской сфере способствует уменьшению асимметричности
информации среди заинтересованных сторон и решению агентских проблем,
возникающих из-за различных интересов принципала и агента в банковской
отрасли. С этой точки зрения раскрытие информации о рисках является
стимулирующим инструментом  для поиска
баланса между различными интересами и дает возможность улучшить функции
проверки, отбора и мониторинга, выполняемые вкладчиками, инвесторами и другими
заинтересованными сторонами. Кроме того, раскрытие информации о рисках
выполняет сигнальную функцию для рынка. Асимметричная информация
затрудняет для заинтересованных сторон мониторинг и оценку уровня риска,
принимаемого на себя банковскими менеджерами. Надлежащее раскрытие
информации о кредитном риске важно для заинтересованных сторон для оценки
потенциального риска любой инвестиционной возможности, а также для оценки
обоснованности и рискованности стратегических решений банка в кредитном
бизнесе. Кроме того, отчетность о кредитных рисках имеет основополагающее
значение для укрепления рыночной дисциплины и укрепления доверия к
заинтересованным сторонам банка.

Раскрытие
информации о рисках тесно связано со стоимостью капитала банка  и важно для надлежащего функционирования
рыночных и нерыночных механизмов, ограничивающих уровень банковского долга,
повышающих устойчивость финансовая система.

Раскрытие
информации о рисках является решающим фактором для повышения эффективности
финансовых рынков  и финансовой
стабильности. Правильное функционирование финансовых рынков требует
равномерного распространения информации, и раскрытие банковских рисков имеет
решающее значение для достижения этой цели. Более того, качественное
раскрытие информации о рисках можно считать коллективным общественным благом,
которое создает положительные внешние эффекты.

Цель исследования — провести
анализ управления
кредитными рисками коммерческого банка и разработать рекомендации по
формированию кредитной политики АО «Россельхозбанк» с учетом комплекса мер по
оптимизации кредитных рисков в условиях нестабильности банковской̆ системы РФ.

Для достижения
поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить
теоретические основы кредитного риска коммерческого банка;

2. Проанализировать
кредитную политику коммерческого банка (на примере АО «Россельхозбанк»);

3. Провести
оценку эффективной кредитной политики с учетом фактора кредитного риска на
примере АО «Россельхозбанк».

4. Выявить
достоинства и недостатки управления кредитными операциями в АО «Россельхозбанк»;

5. Предложить
мероприятия по повышению эффективности кредитных операций АО «Россельхозбанк».

Объект
исследования АО «Россельхозбанк».

Предметом
исследования выступают экономические отношения в процессе управления
кредитными рисками.

Теоретической и
методологической основой исследования явились труды российских и зарубежных
экономистов по проблемам кредитных операций коммерческих банков: Альгина А.П.,
Барабаумова В.Е., Белоглазовой Г.Н., Валенцевой Н.И., Витлинского В.В., Волошина
И.В., Глущенко В.В., Кабушкина С.Н., Лаврушина О.И., Фомичева А.Н. и др.

Информационную
базу исследования составили законодательные и нормативные акты РФ, Центрального
банка РФ, Федеральной службы по финансовым рынкам, годовые отчеты и годовая финансовая
отчетность банка АО «Россельхозбанк», а также материалы научно-практических
конференций, монографии, публикации в периодических журналах.

Теоретические
и практические аспекты работы обусловили