Часть дипломной работы на тему Кредитный риск: модели оценки и методы управления в кредитных организациях

Содержание:

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
1.1. Экономическая природа и классификации банковских рисков
1.2. Понятие и особенности кредитных рисков
1.3. Правовая база управления кредитным риском в коммерческом банке
Глава 2. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ
РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
2.1. Мировой опыт и современные тенденции в управлении кредитным риском
2.2. Особенности моделей оценки и методов управления кредитным риском в
российских банках (на примере «Уралсиб банк»)
2.3. Оценка эффективности действующих методик управления кредитным риском
«Уралсиб банк»
Глава 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
3.1 Предложения по совершенствованию методик оценки кредитного риска
«Уралсиб банк»
3.2 Развитие методов управления кредитным риском для оптимизации его уровня
3.3 Эффективность предложенного подхода к управлению кредитным риском
Заключение
Список использованных источников
Приложения

Введение:

Актуальность. Банки на сегодняшний день представляют собой ключевое звено в организации построения рыночных структур. Организация их деятельности, в свою очередь, является важным условием реального создания рыночного механизма. Следует отметить, что на протяжении достаточно длительного времени кредитные организации в целом не ощущали степень риска в своей деятельности. Это обусловлено тем, что банковская система, базирующаяся на государственной форме собственности, функционировала в основном с муниципальными предприятиями и организациями.
Переход Российской Федерации к рыночной экономике, рост эффективности ее функционирования, формирование необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить в отсутствии применения и последующего формирования кредитных взаимоотношений. Кредит, таким образом, стимулирует развитие производительных сил, активизирует развитие источников капитала с целью расширения воспроизводства на основе достижений научно-технического прогресса, именно поэтому изучение его специфики является актуальным на сегодняшний день.
Объект исследования: кредитный риск.
Предмет исследования: управление кредитным риском в кредитной организации.
Цель данного исследования заключается в формировании развития управления кредитными рисками в кредитной организации.
Исходя из поставленной цели следует определить ряд задач:
1. Рассмотреть экономическую природу и классификацию банковских рисков
2. Изучить понятие и особенности кредитных рисков.
3. Проанализировать мировой опыт и современные тенденции в управлении кредитным риском.
4. Представить особенности моделей оценки и методов управления кредитным риском в российских банках (на примере «Уралсиб банк»).
5. Произвести оценку эффективности действующих методик управления кредитным риском «Уралсиб банк»
6. Вынести предложения по совершенствованию методик оценки кредитного риска «Уралсиб банк»
7. Сформулировать развитие методов управления кредитным риском для оптимизации его уровня.
8. Оценить эффективность предложенного подхода к управлению кредитным риском.
В данном исследовании рассматривается специфика управления банковскими рисками, что, прежде всего, исходит из самого определения кредитного риска в различных источниках. В свою очередь, оценка эффективности управления кредитными рисками и разработка основных положений позволит кредитной организации минимизировать данные риски и, соответственно, не испытывать издержек в осуществлении своей деятельности. При том, акцент ставится непосредственно на том, что кредитные риски наиболее существенными являются для коммерческих банковских организаций. Кроме того, кредитная политика банка обуславливает надежность и устойчивость кредитной организации.
Информационной базой исследования является «Уралсиб банк».
Структура представленной работы включает в себя введение, основную часть, состоящую из трех глав, заключение, список использованных источников, приложения.

Фрагмент текста работы:

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

1.1. Экономическая природа и классификации банковских рисков

Банковские риски в качестве объекта исследования известны не только в современном мире. Их роль в области регулирования банковской деятельности исследовалась еще в XVIII и XIX вв. русским профессором Н.Х. Бунге, который являлся министром финансов России. Так, он в собственном исследовании феномена кредита и банков ставил акцент на «необходимости соизмерять премию застрахования с величиной риска. Последнее обстоятельство очень редко принимается в расчет, а между тем нет ничего справедливее, как соизмерять премию застрахования с надежностью гарантии, и заставить каждый класс лиц, пользующихся кредитом, нести издержки, соразмерные с величиной тех потерь, которые могут быть причинены их несостоятельностью. Без сомнения, честность и аккуратность относительно выполнения кредитных обязательств имеют также большое влияние на уменьшение риска…» [Сущность банковских рисков].
Идеи, предполагающие предупреждение и снижение банковских рисков, в настоящее время становятся все более востребованными не только в научной области, но также и на практике. Банковская деятельность, как следует заметить, относится к категории той экономической деятельности, в которой присутствует риск в аспекте субъектных взаимоотношений. Одновременно с этим данное совершенно не говорит о том, что риск присущ исключительно банковской деятельности. Какие-либо неблагоприятные события имеют способность возникать в процессе реализации совершенно различных экономических операций. Такие неблагоприятные события, тем не менее, совершенно не являются обязательным атрибутом непосредственно экономических отношений, в частности банковского дела. В сущности, банковский риск не рассматривается как имманентно присущее банку свойство, то есть это не столько неизбежность отрицательного хода событий, сколько непосредственно та деятельность, которая имеет возможность привести приводить к достижению совершенно отрицательного результата.
Сущность риска заключается в вероятном отклонении планируемого результата от того, который был получен. Также, нельзя не сказать, о риске упущенной возможной выгоды, то есть риска отсутствия прибыли. Это может произойти, если результат какого-либо мероприятия не был получен или была приостановлена финансово-хозяйственная деятельность организации. Если подходить к вопросу более формально, то можно рассуждать о риске выгоды, то есть получения какой-либо дополнительной прибыли, потому что вероятность наступления события может быть и с финансовой точки зрения. В результате, риск, как элемент хозяйственного решения, может быть обозначен как ситуативная оценка деятельности каждого субъекта финансовохозяйственных отношений, сюда же можно отнести кредитную организацию, которая отображает неопределенность результата и вероятные благоприятные (или, напротив, неблагоприятные) исходы в случае неудачи (или успеха).
Необходимо обратить внимание на то, что у любого риска существует прямая связь с каким-либо конкретным объектом. Также у любого риска есть определённый объект проявления. Далее по отношению к объекту могут проявляться различные факторы риска. Потом факторы риска изучаются и анализируются. Анализ факторов риска в совокупности с другими различными мероприятиями позволяет предотвращать или, по крайнее мере, существенно снижать негативные последствия осуществления, или, по-другому, реализации риска.
Банковские риски охватывают все стороны деятельности банков. Классификационная структура банковских рисков базируется на концептуальной основе экономического риска.