Статья на тему Банковская сфера и ранжирование корпоративных клиентов

Фрагмент текста работы:

«Банковская сфера и ранжирование корпоративных клиентов»

Аннотация. Повышение качества систем управления и контроля банковским кредитным риском особенно актуально в условиях возрастания роли банков в социально-экономическом развитии страны, усиления влияния макроэкономических факторов на устойчивость функционирования банков, а также все большего вовлечения национального банковского сектора в процессы глобализации и увеличения его зависимости от состояния мировых финансовых рынков соответственно. Для управления кредитным риском необходимо разрабатывать и внедрять систему ранжирования кредитов по их качеству. Для данной цели может быть использован АВС-анализ, в основе которого лежит принцип Парето. Его использование позволит повысить эффективность системы риск-менеджмента в банке.

Ключевые слова: риск-менеджмент, кредитный риск, ранжирование, АВС-анализ.

Для управления кредитным риском необходимо разрабатывать и внедрять систему ранжирования кредитов по их качеству. Ранжированием кредитов называется метод систематической и объективной классификации кредитного портфеля в соответствии с характеристиками качества и риска. Система ранжирования помогает определять проблемные области кредитного портфеля банка, а также планировать, согласовывать и реализовывать другие процедуры, направленные на защиту интересов банка в случае ухудшения кредитоспособности заемщиков [1].

Основные направления анализа качества кредитов (кредитный мониторинг) и ранжирования кредитов позволяют банку добиться снижения:

– кредитного риска по каждому конкретному кредиту;

– потерь по кредитам на уровне кредитного портфеля банка в целом.

В первом случае речь идет о контроле за предоставлением и использованием кредитов, включая непрерывный процесс отслеживания финансового состояния клиента, его кредитоспособности, направлений использования средств на протяжении всего периода кредитования. Во втором случае – о классификации портфеля кредитов по качеству, позволяющей дифференцировать степень контроля по различным категориям кредитов. При этом порядок кредитного контроля для каждой категории кредитов определяется руководством банка [5, c. 111].

Традиционно для проведения мониторинга платежеспособности своих клиентов кредитные организации используют скоринговые модели, с помощью которых на основе анализа кредитных историй предыдущих клиентов составляется рейтинг заемщиков и определяется вероятность возврата кредита в срок потенциальным заемщиком. Основные проблемы и те, которые связанны с построением и использованием скоринговых моделей при принятии решений, можно объединить в две группы [4, c. 344].

Первая группа проблем связана с подбором адекватного сложности решаемых задач инструментария, формированием и обоснованием системы факторов, включаемых в модель. Известные модели для оценки кредитного риска используют статистический подход и базируются на обработке эмпирической информации прошлых кредитных историй, но отличаются способами построения аппроксимирующих зависимостей – нейросетевые, нечеткие и гибридные алгоритмы для построения приближения, эконометрические методы.

Вторая группа проблем связана с разработкой систем автоматизации процессов сбора, обработки и хранения информации о заемщиках, проектированием систем поддержки принятия инвестиционных решений банка, формированием баз данных клиентов. В условиях большого потока разнородных клиентов основным требованием при разработке таких систем является скорость принятия решений [3, c. 93].

Для ранжирования кредитных рисков может быть использован АВС-анализ, в основе которого лежит принцип Парето.

Для АВС-анализа в данном случае могут быть взяты два показателя:

– остаток кредитной задолженности;

– сумма созданного резерва на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, включая резерв на покрытие возможных убытков по портфелям однородных кредитов.