Реферат на тему Риск ликвидности, операционные, кредитные риски как основа возникновения системного риска платежной системы

Содержание:

Введение 3
1. Теоретические основы возникновения системного риска платежных систем 4
1.1. Подходы к определению термина «системный риск» 4
1.2. Оценка системного риска 8
1.3. Управление системным риском. 10
2. Управление системными рисками платежных систем и их минимизация 12
Заключение 24
Список использованной литературы 27

Введение:

До недавнего времени изучению платежной системы в нашей стране не уделялось достаточного внимания. Рассматривалась в основном сфера отношений, связанных с организацией расчетов различными формами и методами, а также путями их совершенствования. Комплексного подхода к изучению вопросов построения и развития платежной системы страны не было. Да и само понятие «платежная система» применяется в российской экономической литературе не более десятилетия. В связи с этим, всесторонний анализ платежной системы страны и связанный с этим круг вопросов требует детального изучения, являясь, на наш взгляд, одним из актуальных направлений научных исследований.
Прежде всего, необходимо остановиться на самом понятии платежной системы, ее роли и месте в экономике страны.
Термин «платежная система» вошел в обиход банковских работников во второй половине 1990-х годов, и он, по сути, заменил ранее применявшийся термин «система безналичный расчетов». Появление и широкое использование термина «платежная система» объясняется активизацией в нашей стране западных платежных систем, прежде всего карточных Visa и Europey, а так же системы межбанковских коммуникаций SWIFT [4].
Приведем одно из первых определений платежной системы, которое встречается в российской литературе, звучит как «совокупность средств для проведения денежных платежей, которые необходимы для соблюдения обязательств, возникающих вследствие выполнения экономической деятельности».

Заключение:

В заключении отметим, что система управления системными рисками в соответствии с Федеральным Законом «О национальной платежной системе» должна предусматривать следующие мероприятия :
1) определение организационной структуры управления рисками, обеспечивающей контроль за выполнением участниками платежной системы требований к управлению рисками, установленных правилами платежной системы;
2) определение функциональных обязанностей лиц, ответственных за управление рисками, либо соответствующих структурных подразделений;
3) доведение до органов управления оператора платежной системы соответствующей информации о рисках;
4) определение показателей бесперебойности функционирования платежной системы в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России;
5) определение порядка обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России;
6) определение методик анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России;
7) определение порядка обмена информацией, необходимой для управления рисками;
8) определение порядка взаимодействия в спорных, нестандартных и чрезвычайных ситуациях, включая случаи системных сбоев;
9) определение порядка изменения операционных и технологических средств и процедур;
10) определение порядка оценки качества функционирования операционных и технологических средств, информационных систем независимой организацией;
11) определение порядка обеспечения защиты информации в платежной системе.
4. Способы управления рисками в платежной системе определяются оператором платежной системы с учетом особенностей организации платежной системы, модели управления рисками, процедур платежного клиринга и расчета, количества переводов денежных средств и их сумм, времени окончательного расчета.
5. Система управления рисками может предусматривать следующие способы управления рисками:
1) установление предельных размеров (лимитов) обязательств участников платежной системы с учетом уровня риска;
2) создание гарантийного фонда платежной системы;
3) управление очередностью исполнения распоряжений участников платежной системы;
4) осуществление расчета в платежной системе до конца рабочего дня;
5) осуществление расчета в пределах предоставленных участниками платежной системы денежных средств;
6) обеспечение возможности предоставления кредита;
7) использование безотзывных банковской гарантии или аккредитива;
8) другие способы управления рисками, предусмотренные правилами платежной системы.
6. Правилами платежной системы может быть предусмотрено создание оператором платежной системы коллегиального органа по управлению рисками в платежной системе, в состав которого включаются ответственные за управление рисками представители оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры, участников платежной системы. В состав органа по управлению рисками по согласованию с Банком России могут быть включены представители Банка России с правом совещательного голоса.

Фрагмент текста работы:

1. Теоретические основы возникновения системного риска платежных систем

1.1. Подходы к определению термина «системный риск»

Глобализация стала ключевой тенденцией развития мировой экономики на рубеже XX и XXI веков. Мировая финансовая система прекрасно отражает текущий процесс интеграции. Банки значительно укрепили свои отношения с помощью межбанковской кредитной системы, биржевого клиринга и платежных систем. Происходящее привело к проявлению острых системных кризисов в мире и увеличению так называемого системного риска.
В последние десятилетия проблема изучения системных кризисов обострилась. Начина с 2007 год мировая экономика испытывает волну разрушительных последствий финансового кризиса, который уже затронул и затрагивает экономики многих промышленно развитых и развивающихся стран. Глобализация мирового прстранстваа, которая, с одной стороны, способствует развитию экономических связей, с другой стороны, является основным фактором распространения кризисов в глобальном масштабе.
В России, которая была интегрирована в мировую финансовую систему со второй половины 2013 года, эксперты наблюдали увеличение системного кредитного риска [1]. Введенные экономические санкции частично изолировали нашу страну в глобальном экономическом пространстве, которое вместе с усилиями национального регулирующего органа в лице Центрального банка Российской Федерации сыграло позитивную роль в снижении глобального системного риска, но этот процесс невозможен остановись полностью. Оценка и контроль системных рисков становится одной из основных задач современной экономики.

Международное финансовое сообщество и национальные органы по надзору за финансовым рынком в течение некоторого времени не проявляли существенного интереса к системному риску. Для него не было обычного упоминания в официальных документах, а определения были довольно узкими. Одно из первых определений системного риска содержится в отчете G-10 «Консолидация в финансовом секторе». Системный риск — это риск, при котором событие может привести к потере доверия или снижению экономических параметров значительной части финансовой системы, что может оказать негативное влияние на реальный сектор экономики.
Европейский центральный банк считает системный риск серьезными проблемами на денежном рынке, которые могут возникнуть в результате того, что учреждение не сможет должным образом выполнить свои обязательства перед другими учреждениями и поставит под угрозу стабильность всей финансовой системы. Глобальный кризис 2007–2009 годов открыл новую фазу развития финансовых рынков в контексте глобализации, проходивший в контексте растущего системного риска, что привело к повышению интереса к этой проблеме. В тот период в большинстве экономически развитых стран вообще не было единообразного толкования термина «системный риск».
Поэтому Совет по финансовой стабильности, МВФ и Банк международных расчетов (2009 г.) определяют системный риск как риск нарушения финансовых услуг, вызванного нарушением всей или части финансовой системы и потенциально серьезным негативным воздействием на реальный сектор экономики.
Европейский центральный банк (2009 г.) рассматривает системный риск как риск возникновения и распространения важного системного события, которое затрагивает большое количество системно значимых финансовых посредников или рынков.
Согласно определению Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в США, системный риск — это риск того, что провал участника финансового рынка из-за взаимодействия всех участников рынка на финансовом рынке окажет негативное влияние на других участников.
Поэтому проблема системного риска до сих пор четко не определена на международном уровне. Наблюдаемые различия в толковании этого термина достаточно значительны, чтобы предотвратить гармонизацию законодательства и консолидацию усилий по управлению системным риском.
Являясь частью внутреннего финансового рынка, Банк России рассматривает системный риск в письме № 67-Т (2011 г.), принимая во внимание его особый случай — системный риск системы расчетов, «который возникает в результате неспособности кредитной организации выполнять свои обязательства, что приводит к Большинство или все кредитные учреждения в системе должны выполнить свои обязательства в течение определенного периода времени » . Другими словами, Банк России понимает системный риск клиринговой системы как каскад дефолтов участников системы из-за дефолта участника. Основными рисками, реализация которых может стать источником системных рисков в кредитной организации, определены правовые, операционные, кредитные риски и риски ликвидности.
На данный момент следует отметить, что нет никаких других нормативных документов от национального регулирующего органа по системному риску российской финансовой системы, по которым можно определить его позицию по этому вопросу. Мнения ученых, определяющих концепцию системного риска, также весьма различны и зависят от теоретического подхода к дизайну рынка и степени обобщения теоретических выводов.