Реферат на тему Качество кредитного портфеля как индикатор безопасности банковской деятельности

Содержание:

Введение. 3

1. Методы управления качеством кредитного портфеля в
обеспечении безопасности банковской деятельности. 4

2. Анализ и оценка
качества кредитного портфеля российского банковского сектора  6

3. Проблемы повышения качества кредитного портфеля и пути
их решения для обеспечения безопасности банковской деятельности. 11

Заключение. 13

Список использованной литературы.. 14

Введение:

Одним
из ключевых направлений деятельности банков является кредитование. Вместе с
тем, формирование кредитного портфеля банков сопровождается с многочисленными
кредитными рисками, что обуславливает необходимость более комплексного подхода
к анализу качества кредитного портфеля. Актуальность исследования обусловлена
важностью улучшения качества кредитного портфеля для обеспечения экономической
безопасности банков. Для банков не существует стопроцентной гарантии, что
кредиты, которые они выдали компаниям будут возвращены, и, если невозвратных
ссуд в портфеле банка наберется слишком много, это грозит ему значительными
финансовыми проблемами или даже банкротством.

На
основании вышеизложенного цель настоящей работы раскрыть
роль качества кредитного портфеля в обеспечении безопасности банковской
деятельности. Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие
задачи:

— раскрыть методы
управления качеством кредитного портфеля в обеспечении безопасности банковской
деятельности;

— провести анализ и оценку качества кредитного портфеля
российского банковского сектора;

— выявить проблемы
повышения качества кредитного портфеля и предложить пути их решения для
обеспечения безопасности банковской деятельности.

Объектом
работы выступает влияние качества кредитного портфеля на обеспечение
безопасности банковской деятельности, предметом – взаимосвязь между качеством
кредитного портфеля банка и успешностью его деятельности.

Теоретической
базой исследования послужила нормативно-правовая база и учебно-методическая
литература в области банковской деятельности, обзоры развития банковского сектора
Банка России.

Методическая
база исследования: анализ нормативных и литературных источников, сравнительный
анализ показателей, прогнозирование.

1. Методы
управления качеством кредитного портфеля

Заключение:

По результатам
проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы.

В первой части работы сформулировано
понятие кредитного портфеля и его качества. Кредитный портфель банка – это
совокупность остатков задолженности по основному долгу по активным кредитным
операциям на определенную дату. Качество кредитного портфеля банка – это такая
структура кредитного портфеля банка, при которой максимально уменьшается доля
проблемных кредитов и просроченной задолженности, и при этом доходность банка
по выданным кредитам остается на приемлемом уровне.

Во
второй части работы проведен анализ качества кредитного портфеля российского
банковского сектора. Доля ссуд IV и V категорий качества, являющихся
проблемными и безнадежными, в корпоративном кредитном портфеле российских
банков за январь-ноябрь 2019 г. снизилась
с 12,2 до 11,3%, в основном благодаря работе банков
с проблемной задолженностью. А также возросло покрытие данных категорий
ссуд резервами до 88%.

В третьей части работы предложено проведение
эконометрического исследования заемщиков и выявление набора факторов, влияющих
на своевременный возврат кредита, определение платежеспособности  методом бальных оценок и  обеспечение возвратности и срочности кредитов
путем расчета  коэффициентов текущей
ликвидности, автономии, абсолютной ликвидности.

Фрагмент текста работы:

обеспечении безопасности банковской деятельности

Распространение
пандемии коронавирусной инфекции показало, что развитие экономики страны
нуждается в привлечении кредитных ресурсов банковской сферы. Банкам в свою
очередь необходимо улучшать качество своего кредитного портфеля для
максимизации доходности.

Кредитный
портфель банка – это совокупность остатков задолженности по основному долгу по
активным кредитным операциям на определенную дату. Кредитные портфели
подразделяются на риск-нейтральные, оптимальные и сбалансированные.

Риск-нейтральный
кредитный портфель состоит из активных операций банка с низким уровнем рисков,
а также с низкими показателями доходности. Оптимальный кредитный портфель чаще
всего составляется в соответствии с кредитной политикой банка. Сбалансированный
кредитный портфель состоит из активов, наиболее соответствующих соотношению
риска и доходности.

Управление
качеством кредитного портфеля банка направление на решение проблем, которые
возникли в связи с кризисом: неверные прогнозные расчеты по доходам от
кредитования, неправильные расчеты по оптимизации кредитного портфеля, неверная
оценка кредитных рисков. Российский банковский сектор должен развивать
организационно-методическое обеспечение для управления качеством кредитного
портфеля  в условиях конкурентной среды.

В рамках управления качеством кредитного
портфеля банка разрабатывается кредитная политика, в которой отражаются
направления кредитования и допустимые уровни рисков. Кредитная политика
представляет собой важнейший стратегический документ банка, в котором