Реферат на тему Индивидуальные индексы

Содержание:

Введение. 3

1.Индексирование в статистике. 5

2.Индивидуальные и общие индексы. Их применение при. 8

экономическом анализе. 8

Заключение. 15

Список литературы.. 17

Введение:

Само слово «индекс»
(индекс) означает индикатор. Обычно этот термин используется для некоторого
общего описания изменений. Например, индекс Доу-Джонса, индекс деловой
активности, индекс промышленного производства и т. Д. Гораздо реже термин
«индекс» используется как обобщенный индикатор состояния, например, всем
известный индекс интеллектуального развития IQ.

В статистической практике
индексы, наряду со средними значениями, являются наиболее распространенными
статистическими показателями. Но у индексов есть три принципиальных отличия.

Во-первых, индексы
позволяют измерять изменения в сложных явлениях (гетерогенные статистические
совокупности).

Во-вторых, индексы
позволяют анализировать изменения — определять роль отдельных факторов.

В-третьих, индексы — это
индикаторы сравнений не только с прошлым периодом (сравнение во времени), но и
с другой территорией (сравнение в пространстве), а также со стандартами.
Например, интересно узнать не только, как изменилось среднее потребление мяса
на душу населения в Украине в этом году по сравнению с прошлым годом (или с
любым другим периодом), но и сравнить показатели душевого потребления мяса в
Украине и в развитых странах Запада и Востока. А также сравнить с нормативом,
отвечающим нормам рационального питания. Очевидно, что каждое направление
сравнения приносит что-то новое.

Индекс является мерой
сравнения двух состояний одного и того же социально-экономического явления и
представляет собой относительное значение, полученное путем сравнения уровней
сложных явлений во времени, пространстве или с планом.

Индекс — это индикатор,
который сочетает в себе качества средних и относительных значений одновременно.
Обычно они используются для характеристики сложных наборов единиц наблюдения,
то есть состоящих из разнородных элементов, прямое суммирование которых
невозможно из-за их несоизмеримости.

Например, в магазине
ассортимент товаров состоит из разновидностей, первоначальный учет которых
ведется в натуральных единицах измерения: молоко — в литрах, мясо — в
килограммах, консервы — в банках, торты — в кусках, макароны — в пачках и т. д.
Для определения общего объема реализации продукции просто невозможно
суммировать эти разнородные товары в натуральных единицах их учета, так как
результат будет бессмысленным. Для получения обобщенных показателей в сложных
статистических совокупностях необходимо использовать индексный метод.

Индивидуальные индексы —
это относительные числа, характеризующие изменения во времени показателей,
относящихся к однородному объекту (к одной статистической совокупности), или
изменения во времени показателей одновременно существующих однородных объектов
(изменения уровней однотипных явлений) . Индивидуальные индексы легко
вычислить. Если, например, требуется показать динамику цены или
производительности труда, урожайности пшеницы или любой другой культуры с
помощью индивидуальных индексов, то они берут значение текущего периода и делят
его на значение периода. сравнивается.

Заключение:

В основе индексного
метода определения изменений в производстве и обращении товаров лежит переход
от природно-материальной формы выражения товарной массы к стоимостным
(денежным) мерам. Именно через денежное выражение стоимости отдельных товаров
устраняется их несопоставимость как потребительские ценности и достигается
единство.

В зависимости от степени
охвата и характера обобщенных единиц исследуемой совокупности все показатели,
используемые в статистике, делятся на два класса: индивидуальные (элементарные)
и общие (комплексные).

Индивидуальные индексы —
это относительные числа, характеризующие изменения во времени показателей,
относящихся к однородному объекту (к одной статистической совокупности), или
изменения во времени показателей одновременно существующих однородных объектов
(изменения уровней одного и того же вид явлений). Индивидуальные индексы легко
вычислить. Если, например, требуется показать динамику цены или
производительности труда, урожайности пшеницы или любой другой культуры с
помощью индивидуальных индексов, то они берут значение текущего периода и делят
его на значение периода сравнивается.

Существует три свойства индивидуальных индексов и областей их применения.

1. Произведение последовательных цепных
индексов равно соответствующему базисному индексу. Это свойство позволяет
вычислять базисные индексы на основе цепных.

2. Частное от деления последующего базисного
индекса на предшествующий равно соответствующему цепному индексу. Это свойство
позволяет рассчитывать цепные индексы на основании базисных.

3. Индекс произведения двух или нескольких
сомножителей равен произведению индексом этих сомножителей. Так, если , то , где s –
стоимость товара, p – цена единицы товара, q –
количество проданного товара.

Это свойство позволяет
вычислить любой из трех взаимосвязанных индексов, если известны два других. Оно
распространяется на случай не только двух, а любого числа сомножителей.

Индивидуальные индексы
относятся к одному элементу и не требуют суммирования. Они характеризуют
изменение индексируемой величины в текущем периоде по сравнению с базисным.
Выбор базы сравнения определяется целью исследования. Индивидуальные индексы
определяются отношением двух индексируемых величин.

Фрагмент текста работы:

1.Индексирование в
статистике Индексирование, в широком
смысле, относится к использованию некоторого эталонного показателя или меры в
качестве ориентира или критерия. В финансах и экономике индексирование
используется в качестве статистической меры для отслеживания экономических
данных, таких как инфляция, безработица, рост валового внутреннего продукта
(ВВП), производительность и рыночная доходность.

Индексирование может
также относиться к пассивным инвестиционным стратегиям, которые воспроизводят
эталонные индексы. Индексное инвестирование становится все более популярным в
последние десятилетия.

Индексирование — это
практика объединения экономических данных в единую метрику или сравнения данных
с такой метрикой.

В финансовой сфере
существует множество индексов, которые отражают экономическую активность или
суммируют рыночную активность — они становятся эталонами производительности, по
которым оцениваются портфели и управляющие фондами [7].

Индексирование также
используется для обозначения пассивного инвестирования в рыночные индексы для
воспроизведения широкой рыночной доходности, а не активного выбора отдельных
акций.

Индексирование
используется на финансовом рынке в качестве статистической меры для
отслеживания экономических данных. Индексы, созданные экономистами, являются
одними из основных рыночных индикаторов экономических тенденций. Экономические
индексы, за которыми внимательно следят на финансовых рынках, включают Индекс
менеджеров по закупкам (PMI), Индекс производственной деятельности Института
управления поставками (ISM) и Составной индекс ведущих экономических индикаторов
. Эти индексы отслеживаются для измерения изменений во времени.

Статистические индексы
также могут использоваться в качестве измерителя для связывания значений.
Стоимость жизни регулировки (COLA) является статистической мерой , полученный
путем анализа индекса потребительских цен (ИПЦ) , что индексы цен на инфляцию .
Многие пенсионные планы и страховые полисы используют COLA и индекс
потребительских цен в качестве меры корректировки пенсионных выплат с
корректировкой с использованием показателей индексации на основе инфляции.

Индекс представляет собой
метод для отслеживания эффективности группы активов в стандартизированной
форме. Индексы обычно измеряют эффективность корзины ценных бумаг,
предназначенных для воспроизведения определенной области рынка. Это может быть
индекс на  широкой основе  , охватывающий весь рынок, например,  Standard & Poor’s 500 Index  или 
Dow Jones Industrial Average. (DJIA). Индексы также могут быть более
специализированными, например, индексы, отслеживающие определенную отрасль или
сегмент. Промышленный индекс Доу-Джонса — это индекс, взвешенный по цене, что
означает, что он дает больший вес акциям в индексе с более высокой ценой.
Индекс S&P 500 является индексом, взвешенным по рыночной капитализации, что
означает, что он придает больший вес акциям в индексе S&P 500 с более
высокой рыночной капитализацией [4,c.122].

У поставщиков индексов
есть множество методологий для построения индексов инвестиционного рынка.
Инвесторы и участники рынка используют эти индексы в качестве ориентира для
оценки эффективности. Если, например, в долгосрочной перспективе управляющий
фондом будет хуже, чем S&P 500, будет сложно привлечь инвесторов в фонд.

Также существуют индексы,
которые отслеживают рынки облигаций, товаров и деривативов.

Индексация широко
известна в инвестиционной индустрии как пассивная инвестиционная стратегия для
достижения целевого присутствия в определенном сегменте рынка. Большинство
активных инвестиционных менеджеров обычно не всегда лучше показателей индексов.
Более того, инвестирование в целевой сегмент рынка для увеличения стоимости
капитала или в качестве долгосрочного вложения может быть дорогостоящим,
учитывая торговые издержки, связанные с покупкой отдельных ценных бумаг.
Поэтому индексация — популярный вариант для многих инвесторов.

Инвестор может достичь
того же риска и доходности, что и целевой индекс, инвестируя в  индексный фонд . Большинство индексных фондов
имеют низкие коэффициенты расходов и хорошо работают в пассивно управляемом
портфеле. Индексные фонды могут быть созданы с использованием отдельных акций и
облигаций для воспроизведения целевых индексов. Они также могут управляться как
фонд фондов с паевыми инвестиционными фондами или биржевыми фондами в качестве
их базовых активов [1,c.445].

Поскольку индексное инвестирование
использует пассивный подход,  индексные
фонды  обычно имеют более низкие  комиссионные за управление  и коэффициенты расходов (ER), чем активно
управляемые фонды. Простота отслеживания рынка без менеджера портфеля позволяет
поставщикам поддерживать скромные сборы. Индексные фонды также, как правило,
более эффективны с точки зрения налогообложения, чем активные фонды, потому что
они реже совершают сделки.

Более сложные стратегии
индексирования могут стремиться воспроизвести запасы и доходность индивидуализированного
индекса. Индивидуальные фонды отслеживания индексов превратились в недорогой
вариант инвестирования в проверенный набор ценных бумаг. Эти фонды
отслеживания, по сути, пытаются взять лучших из лучших в категории акций —
например, лучшие энергетические компании в индексах, отслеживающих
энергетическую отрасль. Эти средства отслеживания основаны на ряде фильтров,
включая основные параметры, дивиденды, характеристики роста и многое другое.