Реферат на тему Анализ моделей деятельности российских коммерческих банков в современных условиях

Содержание:

Введение 3
2.Обзор литературы 5
3. Гипотезы исследования 5
4. Методология исследования 6
5. Описание эмпирических данных и результатов исследования 7
6. Дискуссия. 14
7. Выводы и рекомендации. 17
Список литературы 20

Введение:

Банковская деятельность является для российской экономики одним из важнейших ее секторов. Успешная посредническая деятельность банков, заключающаяся в аккумулировании и предоставлении кредитных ресур-сов экономическим агентам, служит важным стабилизирующим фактором, обеспечивающим рост экономики и укрепление общих позиций среди ми-ровых конкурентов.
В соответствии с положениями, содержащимися в ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» отечественным законодате-лем под кредитной организацией предлагается понимать юридическое ли-цо, которому для извлечения прибыли как основной цели своей деятельно-сти на основании специального разрешения (лицензии), выданного Банком России, предоставлено право на осуществление предусмотренных указан-ным законом банковских операций.
Тенденции мировой экономической системы к усилению взаимосвя-занности стран всего мира, естественно, приводят к расширению сферы международных финансовых отношений, неизбежному увеличению коли-чества операций, проводимых на финансовых рынках и возрастанию ва-лютных потоков из одной страны в другую. Можно утверждать, что про-цесс мировой глобализации особенно сильно проявляется в развитии бан-ковского сектора.
Оценка финансовых институтов всегда была тяжелой задачей для по-тенциальных инвесторов и других участников рынка. Главная сложность в оценке банков заключается в том, что денежные потоки сложно спрогно-зировать и оценить. У финансовых институтов отсутствуют (или их про-блематично определить и оценить) такие финансовые метрики, как капи-тальные затраты, оборотный капитал и долг.
Другая проблема связана с тем, что государственные регуляторы в значительной мере могут повлиять на функционирование финансовых ин-ститутов. Кроме того, их деятельность зависит от общего состояния эко-номики в стране и в мире.
При оценке банковской системы и финансовых институтов внутри нее стоит сначала оценить структуру всей банковской системы – изучить ее от-личительные черты и особенности, а также то, как они влияют на поведе-ние и развитие игроков на данном рынке .
На примере России можно подчеркнуть, что в банковской системе высока доля владения государством финансовых институтов. Так, из-за ис-торически сложившихся обстоятельств, одни из самых крупных банков в России, такие как ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), Банк Газпромбанк (АО), АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк» и т. д., находятся под контролем государства, которое владеет более 50% голосующих акций в капитале банка .
Актуальность обозначенной тематики заключается во всеобщем ха-рактере, затрагивающем интересы не только самих кредитных организа-ций, но и заёмщиков, вкладчиков, а также инвесторов.
Цель исследования – рассмотреть модели деятельности коммерче-ских банков ы РФ.

Заключение:

Можно выделить следующие бизнес-модели российских банков:
 «Государственная монополия»: модель, которая более характерна для банков с государственным участием;
 «международный арбитраж»: стратегия, используемая большинством банков с иностранным участием;
 «игрок с высоким риск-аппетитом»: модель, характерная для крупных частных игроков;
 «карманный банк»: модель, в которой кредитная организация является инструментом оптимизации денежных потоков. Данная модель используется большинством малых и средних банков Московского региона и частью региональных банков;
 «розничный банк»: модель, ориентированная на получение прибыли от традиционных банковских услуг, предоставляемых местным компаниям реального сектора, в том числе малому и среднему бизнесу, индивидуальным частным предпринимателям, а также населению, и характерная в основном для региональных малых и средних банков.
Особенности банков, характерные для указанных бизнес-моделей :
— государственные банки ориентированы на вклады населения, а также на корпоративное кредитование. Именно эти банки пользуются максимальным доверием клиентов и имеют один из самых высоких уровней соотношения заемного и собственного капитала, уступая только крупным частным банкам.
Бизнес-модель этой группы оказалась чувствительной к факторам недавнего кризиса, который привел к снижению как доходности активов, так и доходности капитала. Называют бизнес-модель этой группы банков «государственной монополией»;
— банки с иностранным участием имеют хорошо диверсифицированную депозитную базу и примерно одинаковые пропорции между кредитными портфелями юридических и физических лиц.
В то же время только они в настоящее время имеют доступ к довольно дешевым межбанковским кредитам с мирового финансового рынка. Суть такой бизнес-модели заключается в получении прибыли от международных различий во внешних и внутренних институциональных характеристиках бизнеса. Называют эту модель «международный арбитраж»;
— крупные частные банки имеют структуру депозитов, похожую на структуру иностранных банков, но предпочитают кредитовать корпоративных клиентов, а также имеют значительные инвестиционные портфели ;
— малые и средние банки Московского региона имеют самый низкий показатель соотношения заемного и собственного капитала среди рассматриваемых групп, а среди привлеченных ресурсов — преимущественно вклады населения. При этом они сфокусированы на кредитовании юридических лиц. Такое соотношение пассивных и активных операций соответствует наиболее распространенным схемам легализации доходов: в банк вносятся средства физических лиц, а кредиты выдаются уже юридическим. Такую модель бизнеса принято называть «карманный банк» ;
— региональные малые и средние банки имеют несколько более высокий показатель соотношения заемного и собственного капитала по сравнению с банками предыдущей группы за счет еще большего фокуса со вкладами населения, но также и более высокую долю кредитов населению в активах.
Рентабельность их активов и капитала оказывается наименее чувствительной к проявлениям кризисных воздействий, чем у остальных групп банков. Такую модель бизнеса данной группы банков принято называть «розничный банк».
Итак, можно сделать вывод, что у каждой из рассматриваемых групп банков сложилась своя специфическая бизнес-модель, обусловленная особенностями развития сложившаяся модель банковского сектора. Каждый коммерческий банк выбирает для себя простой и доступный способ получения дохода.
Необходимо улучшить регулирование деятельности крупных частных банков, поскольку именно их бизнес-модель демонстрирует наиболее сильную чувствительность к внешней среде в текущих условиях (снижение прибыли, увеличение рисков, негативное изменение в структуре портфелей активов).
Чтобы регулировать деятельности этих организаций имеет смысл установить более жесткие требования к капиталу и внутренним операциям управления капиталом на основе разработки методологии выявления и ограничения банковских операций с повышенным риском, включая оптимизацию трансграничных денежных потоков, схем и банковской прибыли.
Регулирование включает в себя как прямые запреты на определенные виды операций, так и запреты на их проведение за счет клиентов. В то же время, с применением надзорных ограничений, необходимо разработать меры, стимулирующие позитивные бизнес-модели банков для российской экономики, основанные на активном участии в финансировании ключевых инновационных проектов, определяемых планами социально-экономического развития и роста экономики страны, инвестиционная деятельность в важных отраслях экономики и регионах, кредитование малого и среднего бизнеса и др.

Фрагмент текста работы:

Обзор литературы

Вопросы функционирования финансового рынка занимаются многие отечественные и зарубежные ученые-экономисты. К числу отечественных экономистов относятся: К. В. Бурачков, Н. Л. Маренков, В. Д. Миловидов, Я. М. Миркин, М. В. Петров, П. В. Рубцов, О. В. Хмыз и др., а к числу за-рубежных экономистов – Д. В. Бейли, М. Бейкер, П. Кругмани др.
К одной из наиболее современных и полных работ по анализу биз-нес-моделей российских банков можно отнести исследование А. В. Гаври-лина, Н. И. Валенцевой и М. А. Помориной.
Анализ опубликованных трудов по проблемам функционирования финансовых рынков показал, что состояние и перспективы системы регу-лирования исследованы достаточно широко. Однако большая часть иссле-дований посвящена общим проблемам функционирования государствен-ных регуляторов финансового рынка, моделям регулирования, но, как по-казывает исследование, недостаточно изучены проблемы адаптации отече-ственной практики регулирования финансовых рынков к международному опыту.

3. Гипотезы исследования

Система финансовых рынков – это главная составляющая экономики любого государства, которое имеет рыночный тип построения, и необхо-дима для гармонизации процентной и валютной политики государства, мобилизации средств институциональных и частных инвесторов, государ-ства, предприятий всех форм собственности.
Реформирование национальной экономики, проходившее в начале 90-х годов XX века, началось с формирования всех структурных элемен-тов национального финансового рынка, данный этап предполагал:
а) формирование инфраструктуры финансового рынка и его сегмен-тация, что характеризовалось появлением финансовых институтов, про-фессиональных участников, большого числа эмитентов и инвесторов, ор-ганизованных биржевых площадок, внедрением новых для отечественной практики финансовых инструментов;
б) принятие соответствующих юридических актов на федеральном уровне, регламентирующих работу всех секторов финансового рынка;
в) формирование регуляторов финансового рынка, создание нацио-нальной системы регулирования финансовыми рынками.
В настоящее время в Российской Федерации низкий уровень сфор-мированности всех составляющих инфраструктуры финансового рынка, отношений между участниками финансового рынка, недостаточно четкое законодательно-правовое обеспечение, регламентирующее операции с ин-струментами и активами финансовых рынков, склонность контрагентов к нарушению взаимных обязательств, значительное влияние криминальных структур, недостаточно развитая информационная база, высокий уровень транзакционных издержек, несовершенство системы финансовых и кре-дитных отношений .
Формирование отечественной модели регулирования финансового рынка было сопряжено с рядом трудностей и спорными моментами, по-этому сложившуюся в России модель трудно назвать идеальной и позво-ляющей эффективно влиять на ключевые показатели деятельности всего финансового сектора.

4. Методология исследования

Методологическая основа исследования представляет собой как тео-ретические, так и эмпирические методы, включающие теоретический ана-лиз, синтез, аналогию, научное обобщение, оценку результатов функцио-нирования финансовых рынков. В работе использовались исследования Гаврилина А. В. — доцента департамента финансовых рынков и банков, канд. эконом. наук; Валенцовой Н. И. — доктора экономических наук, За-служенного деятеля науки, профессора Департамента финансовых рынков и банков; Помориной М. А. – доктора экономических наук, доцента Де-партамента финансовых рынков и банков.