Платная доработка на тему Оптимизация инвестиционной деятельности банка

Содержание:

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ КРЕДИТНО – ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 7

1.1 Роль банка как финансового посредника в экономике России 7

1.2 Кредитные услуги как основа деятельности банка 11

1.2 Понятие и виды инвестиционных операций коммерческого банка 19

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КРЕДИТНО – ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО СБЕРБАНК 30

2.1 Общая характеристика деятельности ПАО «Сбербанк России» 30

2.2 Анализ основных финансовых показателей ПАО «Сбербанк России» 34

2.3 Анализ продуктов ПАО «Сбербанк России» 38

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО СБЕРБАНК 46

3.1 Мероприятия по совершенствованию инвестиционной деятельности ПАО Сбербанк 47

3.2 Рекомендации по улучшению инвестиционной деятельности ПАО Сбербанк 53

3.3 Способы совеᴘшенствования деятельности ПАО «Сбеᴘбанк России» в ᴘамках инвестиционной пᴘивлекательности компании 59

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 69

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 72

ПРИЛОЖЕНИЯ 78

Введение:

Для развития деятельности банка банк опирается не только на свою основную деятельность, заключающуюся в предоставлении кредитов и авансов, но и на инвестиционную деятельность, то есть вложения в ценные бумаги, так как эта деятельность позволяет диверсифицировать риски и увеличить собственный капитал за счет инвестиций. С развитием банков и банковских систем возникают вопросы об эффективности инвестиционного портфеля.

Инвестиционный портфель – это целенаправленно сформированная совокупность объектов реального и финансового вложения, предназначенная для осуществления инвестиционной деятельности в соответствии с разработанной инвестиционной стратегией предприятия.

В данной выпускной квалификационной работе будут изучены понятие, правовая база, особенности и проблемы инвестиционной деятельности, а также способы управления инвестиционным портфелем.

Для выпускной квалификационной работы автор выбрал тему «Оптимизация инвестиционного портфеля коммерческого банка ПАО Сбербанк».

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на современных этапах развития банка в условиях жесткой конкуренции необходимо неуклонно наращивать собственные ресурсы для расширения своей деятельности.

Объектом исследования является ПАО «Сбербанк»

Предметом исследования — инвестиционный портфель банка

Целью выпускной квалификационной работы является: предложение мероприятий, направленных на оптимизацию инвестиционного портфеля ПАО «Сбербанка», посредством внедрения новых финансовых инструментов характеризующихся диверсификацией и большей доходностью.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть роль банка как финансового посредника в экономике России.

2. Изучить кредитные услуги как основу деятельности банка.

3. Рассмотреть понятие и виды инвестиционных операций коммерческого банка.

4. Привести общую характеристику деятельности ПАО «Сбербанк России».

5. Провести анализ основных финансовых показателей ПАО «Сбербанк России».

6. Провести анализ продуктов ПАО «Сбербанк России».

7. Изучить проблемы участия банка в инвестиционном процессе и пути их решения.

8. Привести способы совершенствования деятельности ПАО «Сбербанк России» в рамках инвестиционной привлекательности компании.

Гипотеза исследования заключается в том, что после увеличения доходности инвестиционного портфеля активы банка и его прибыль будут увеличиваться, кроме того, большинство российских банков начнут наращивать вложения в иностранные ценные бумаги, диверсифицируя при этом свой портфель и повышая его доходность. Таким образом, банки увеличат собственный капитал, необходимый для развития и улучшения своих услуг и своей деятельности.

Для написания данной работы использовались следующие методы исследования: метод анализа, синтеза, аналогии, обобщения, классификации, сравнения, системно-структурный и функционально-стоимостный.

Теоретические основы инвестиционной деятельности банков были рассмотрены путем изучения нормативных актов, руководств и различных изданий, изучавших инвестиционную деятельность банков.

Научная новизна работы заключается в анализе теоретических основ инвестиционной деятельности и управления инвестиционным портфелем, в анализе финансовых инструментов инвестиционного портфеля и мероприятий по повышению его доходности.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в том, что в дальнейшем работа может быть использована для оптимизации и повышения доходности инвестиционного портфеля ПАО «Сбербанк».

Структура выпускной квалификационной работы состоит из: введения, обосновывающего актуальность темы; определяются цель, задачи, объект, предмет, перечень методов исследования; раскрываются научная новизна и практическая значимость работы. В теоретической части рассмотрены сущность, правовые основы инвестиционной деятельности, понятие инвестиционного портфеля и методы управления им, а также особенности и проблемы инвестиционной деятельности российских банков. Аналитическая часть посвящена анализу финансовой деятельности и инвестиционного портфеля ПАО «Сбербанк», а в практической части были предложены меры по оптимизации инвестиционного портфеля Сбербанка.

В процессе подготовки и написания диссертации использовались работы отечественных и зарубежных авторов, что позволило сформировать объективную оценку значимости кредитно-инвестиционного процесса для развития национальной экономики, уровня его состояние в России.

Заключение:

Изучение теоретического материала, собранного по теме «Финансово-инвестиционная стратегия: выбор эмитентов, обоснование позиций, оценка эффективности» (на примере ПАО «Сбербанк России»)» позволяет сделать следующие выводы.

ПАО «Сбербанк России» — лидер банковского сектора экономики России.

В 2020-2022 годах объем реализации кредитных продуктов компании увеличился на 13,69 млрд рублей. или 0,66%. В 2022 году себестоимость их реализации, наоборот, снизилась на 150,89 млрд руб. или на 17,18%.

Сумма чистого процентного дохода после создания резерва на возможные потери увеличилась на 63,07 млрд руб. или 5,66%.

Сумма чистой прибыли компании увеличилась на 145,78 млрд руб. или на 25,86%.

Рассчитанные показатели рентабельности данного предприятия в целом показали повышение уровня его финансового состояния в течение 2020-2022 гг.

Анализ и оценка значений обязательных нормативов Банка России для коммерческих банков (на примере ПАО «Сбербанк России») в целом показали, что рассматриваемая компания может погашать свои краткосрочные обязательства наиболее ликвидными средствами, это свидетельствует об избытке наиболее ликвидных средств, а именно денежных средств. Кроме того, оценка рыночного риска рассматриваемой компании показала высокий уровень ее финансового управления.

Комитет по стратегическому планированию совместно с другими его структурными подразделениями отвечает за разработку и реализацию инвестиционной стратегии Сбербанка России в рамках общей финансовой стратегии.

Кредитный менеджмент определяется как план действий вашей компании по защите от несвоевременных платежей или неплатежей со стороны клиентов. Эффективный план управления кредитами использует непрерывный, проактивный процесс выявления рисков, оценки их потенциальных потерь и стратегической защиты от рисков, присущих выдаче кредитов. Наличие плана управления кредитами помогает защитить денежные потоки вашего бизнеса, оптимизировать производительность и снизить вероятность того, что невыполнение обязательств негативно отразится на вашем бизнесе.

Кредитная политика должна корректироваться с учетом влияния мер политики на экономический рост страны и ее устойчивое развитие. По мнению авторов настоящего исследования, кредит изначально имеет положительные аспекты, а также может иметь и отрицательные, которые являются скорее субъективными, чем объективными его проявлениями, например, использование кредита не по назначению, что свидетельствует о низкой кредитоспособности заемщика.

Будучи посредником между сберегателями и заемщиками, банки также предоставляют участникам рынка информацию, необходимую для принятия решений о том, сколько сберегать или занимать и когда.

Например, банки часто конкурируют за депозиты, повышая ставки по депозитным сертификатам, что стимулирует сберегателей искать банки с самыми высокими ставками. И наоборот, заемщики также могут искать лучшие ставки по кредитам. Чем дешевле банку обходится приобретение депозитов или заемных средств, тем агрессивнее он может выдавать кредиты.

Федеральная резервная система, называемая ФРС, является центральным банком и отвечает за проведение денежно-кредитной политики. ФРС использует банковскую систему для реализации своей денежно-кредитной политики. Одним из способов выполнения этой задачи является регулирование ставки по федеральным фондам или ставки, по которой банки могут предоставлять друг другу кредиты на ночь. Если ФРС хочет подстегнуть экономику, она может снизить ставку по федеральным фондам, стимулируя рост банковского кредитования. Это называется смягчением денежно-кредитной политики. И наоборот, ужесточение денежно-кредитной политики является полной противоположностью: ФРС повышает ставку по фондам.

В силу характера предоставляемых услуг депозитарные учреждения в основном занимаются удовлетворением краткосрочных потребностей владельцев богатства, в то время как недепозитарные учреждения/учреждения по управлению фондами удовлетворяют более долгосрочные потребности этих людей.

В процессе посредничества финансовые посредники могут получить выгоду от наличия эффекта масштаба как в заемной, так и в кредитной деятельности. На стороне кредитования это может быть обусловлено:

• размер портфеля (позволяет диверсифицировать портфель для снижения риска).

• планирование сроков погашения (для снижения вероятности кризиса ликвидности).

• налоговые льготы (для снижения вероятности кризиса ликвидности).

 

Фрагмент текста работы:

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ КРЕДИТНО – ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

1.1 Роль банка как финансового посредника в экономике России

Финансовый посредник — это организация, которая выступает в качестве посредника между двумя сторонами в финансовой сделке, например, коммерческим банком, инвестиционным банком, взаимным фондом или пенсионным фондом. Финансовые посредники предлагают ряд преимуществ рядовому потребителю, включая безопасность, ликвидность и экономию от масштаба, связанную с банковской деятельностью и управлением активами. Хотя в некоторых областях, таких как инвестирование, развитие технологий грозит ликвидацией финансового посредника, в других областях финансов, включая банковское дело и страхование, дезинтермедиация представляет собой гораздо меньшую угрозу .

Хотя мы уже ввели понятия финансового посредничества и финансовых посредников, перед тем как более подробно рассмотреть работу различных финансовых институтов, их необходимо пересмотреть. Основной функцией финансовых посредников является «покупка первичных ценных бумаг у конечных заемщиков и выпуск косвенных долговых обязательств для конечных кредиторов». Помимо хранения первичных ценных бумаг, финансовые посредники могут также держать косвенные долговые обязательства других посредников.

Хотя существует множество типов финансовых посредников, их можно разделить на две большие категории:

• депозитарные учреждения, которые принимают избыточные депозиты подразделений и предоставляют эти средства взаймы дефицитным подразделениям.

С точки зрения России, к таким учреждениям относятся:

• банки.

• строительные общества.

• кредитные союзы.

• зарегистрированные финансовые корпорации — финансовые компании и торговые банки.

• недепозитарные учреждения или учреждения по управлению фондами, которые объединяют сбережения избыточных подразделений и покупают рыночные ценные бумаги дефицитных подразделений. К таким учреждениям относятся: страховые кассы, супераннуационные и пенсионные фонды, паевые фонды.

В силу характера предоставляемых услуг депозитарные учреждения в основном занимаются удовлетворением краткосрочных потребностей владельцев богатства, в то время как недепозитарные учреждения/учреждения по управлению фондами удовлетворяют более долгосрочные потребности этих людей.

В процессе посредничества финансовые посредники могут получить выгоду от наличия эффекта масштаба как в заемной, так и в кредитной деятельности. На стороне кредитования это может быть обусловлено:

• размер портфеля (позволяет диверсифицировать портфель для снижения риска).

• планирование сроков погашения (для снижения вероятности кризиса ликвидности).

• налоговые льготы (для снижения вероятности кризиса ликвидности).

Схема кредитной системы в России представлена на