Магистерский диплом на тему Методика анализа рисков с использованием нечёткой логики вертикально-интегрированной металлургической компании

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………. 3
1. ОСНОВЫ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ…………………… 5
1.1 Определение и сущность рисков на предприятии………………… 5
1.2 Виды рисков………………………………………………………….. 11
1.3 Управление рисками на предприятии……………………………… 17
2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ИСПОЛЬЗУЯ
НЕЧЁТКУЮ ЛОГИКУ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»………
25
2.1 Характеристика компании………………………………………….. 25
2.2 Задача идентификации математической модели………………….. 27
2.3 Нечеткая модель типа Мамдани…………………………………… 32
2.4 Нечеткая модель типа Сугэно……………………………………… 37
2.5 Построение универсального аппроксиматора на основе
контроллера Мамдани-Сугено………………………………………
44
3. АНАЛИЗ МОДЕЛИ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ……………………. 60
3.1 Преимущества построенной модели……………………………….. 60
3.2 Совершенствование моделей управления рисками с нечёткой
логикой………………………………………………………………..
70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….. 80
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………….. 82

Введение:

Все организации сталкиваются с рисками, которые могут нести угрозу работе компании. Успешные фирмы используют передовой опыт, сплоченную команду и инфраструктуру для решения стратегических, финансовых, операционных и рисков, с которыми они сталкиваются.
В традиционной структуре услуг по управлению рисками усилия сосредоточены на департаментах и сосредоточены главным образом на рисках опасности. Используя этот подход, организация редко проводит сравнительные сравнения рисков, чтобы определить, как они взаимодействуют друг с другом, или оценить их совокупное влияние на организацию.
Управление рисками предприятия — это процесс выявления и методического решения потенциальных событий, представляющих риски для достижения стратегических целей или возможностей получения конкурентного преимущества.
Управление рисками является важным элементом стратегического управления любой организацией и должно быть включено в текущую деятельность бизнеса.
Основополагающими элементами управления рисками являются оценка значительных рисков и реализация подходящих мер реагирования на риски. Реакции на риск включают в себя: принятие или терпимость к риску; предотвращение или прекращение риска; передача или разделение риска посредством страхования, совместного предприятия или иного соглашения; и снижение или уменьшение риска с помощью процедур внутреннего контроля или других мероприятий по предотвращению риска.
Управление рисками не только требует от корпораций определения всех рисков, с которыми они сталкиваются, и принятия решения о том, какими рисками следует активно управлять, но также включает в себя предоставление этого плана действий всем заинтересованным сторонам, акционерам и потенциальным инвесторам в качестве части их годовых отчетов.
Актуальностью является то, что, когда риск становится реальностью, хорошо подготовленная стратегия борьбы с рисками может свести к минимуму влияние на прибыль, потерянное время и производительность, а также негативное влияние на клиентов. Для начинающих предприятий и устоявшихся организаций способность определять, какие риски представляют угрозу для успешной деятельности, является ключевым компонентом стратегического бизнес-планирования. Бизнес-риски выявляются с использованием различных методов, но каждая стратегия идентификации опирается на всесторонний анализ конкретных бизнес-операций, которые могут представлять проблемы для компании. В большинстве бизнес-моделей организации сталкиваются с предотвратимыми, стратегическими и внешними угрозами, которыми можно управлять путем принятия, передачи, сокращения или устранения.
Целью дипломной работы является анализ рисков с использованием нечёткой логики вертикально-интегрированной металлургической компании на примере ПАО «Северсталь».
В соответствии с целью, в работе нужно решить следующие задачи:
1. Изучить основы управления рисками на предприятии.
2. Разработать модель управления рисками, используя нечеткую логику.
3. Провести анализ модели и оценку результатов.
4. Сделать выводы по проделанной работе.

Заключение:

Безопасность и надежность являются важными вопросами в современных науках. Современное оборудование и системы должны соответствовать техническим требованиям, требованиям безопасности и охраны окружающей среды. Риск может представлять собой травмы или смерть, ухудшение миссии, технический ущерб или разрушение имущества. Риск — это мера вреда или потерь, связанных с деятельностью человека. Это комбинация вероятности и последствий реализации определенной опасности. Для принятия решений нам нужны мнения других наук, иногда нам приходится учитывать моральные вопросы. Одним из них является управление риском человеческой деятельности. Чтобы принять надежное решение, риск данной системы или процесса должен быть известен правильно. Нечеткая логика — это новый математический инструмент для моделирования неточности и неопределенности реального мира и человеческого мышления.
Количественная оценка неопределенности во время оценки риска стала важным средством для эффективного принятия решений и оценки риска для здоровья. Однако большинство исследований по оценке риска страдают от анализа неопределенности, где проблема неопределенности в отношении значений параметров модели имеет первостепенное значение. Учет неопределенности в оценке риска является жизненно важной угрозой для проведения анализа риска.
Оценка риска является популярным и важным инструментом в процессе принятия решений. Оценка риска часто проводится без учета неопределенности параметров. В этой статье предлагается альтернативный подход для учета двух типов неопределенности в параметрах модели, обычно используемых для оценки риска динамических систем. Целью этого подхода является предоставление представления неопределенности, которое согласуется с фактически доступной информацией. Все больше исследователей в области оценки риска осознают важность представления изменчивости информации (случайности) и невежества (неточности) при оценке риска. Предложенный метод предлагает решение этой проблемы, позволяя сочетать случайность и возможности. Результат этого исследования может помочь в процессе принятия решений, связанных с управлением этим химическим реактором. Предложенный подход является первой попыткой оценить правильность этого подхода и объединить различные способы представления неопределенности в одном и том же расчете при оценке риска для динамических систем. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить эти идеи и предоставить подробную методологию.
Использование нечеткой логики наиболее математически адекватное для решения проблемы оценки рисков в процессе управления ими. Используя нечеткую логику для отделки не детерминированных данных, можно оперировать лингвистическими переменными, которые являются более естественными для человеческого понимания при описании элементов экономических систем.
Для управления рисками широко применяются математические методы. Однако основные трудности возникают, когда входные параметры становятся неопределенными, но одновременно влияют на результаты решения. В этом случае традиционные методы недостаточно пригодны для анализа рисков предприятий именно потому, что они не в состоянии охватить нечеткость человеческого мышления и поведения.
Таким образом, комбинация стратегических и нечетко-логических подходов к оценке рисков способствует появлению прямой возможности улучшить степень управления хозяйственными рисками путем построения нечетко-логической модели, основанной на принципе отражение модифицированной счетной карты ССП. При этом, благодаря гибкости метода, степень точности хозяйственного решения может быть согласована с требованиями задачи и точностью имеющихся данных.

Фрагмент текста работы:

Все организации сталкиваются с рисками, которые могут нести угрозу работе компании. Успешные фирмы используют передовой опыт, сплоченную команду и инфраструктуру для решения стратегических, финансовых, операционных и рисков, с которыми они сталкиваются.
В традиционной структуре услуг по управлению рисками усилия сосредоточены на департаментах и сосредоточены главным образом на рисках опасности. Используя этот подход, организация редко проводит сравнительные сравнения рисков, чтобы определить, как они взаимодействуют друг с другом, или оценить их совокупное влияние на организацию.
Управление рисками предприятия — это процесс выявления и методического решения потенциальных событий, представляющих риски для достижения стратегических целей или возможностей получения конкурентного преимущества.
Управление рисками является важным элементом стратегического управления любой организацией и должно быть включено в текущую деятельность бизнеса.
Основополагающими элементами управления рисками являются оценка значительных рисков и реализация подходящих мер реагирования на риски. Реакции на риск включают в себя: принятие или терпимость к риску; предотвращение или прекращение риска; передача или разделение риска посредством страхования, совместного предприятия или иного соглашения; и снижение или уменьшение риска с помощью процедур внутреннего контроля или других мероприятий по предотвращению риска.
Управление рисками не только требует от корпораций определения всех рисков, с которыми они сталкиваются, и принятия решения о том, какими рисками следует активно управлять, но также включает в себя предоставление этого плана действий всем заинтересованным сторонам, акционерам и потенциальным инвесторам в качестве части их годовых отчетов.
Актуальностью является то, что, когда риск становится реальностью, хорошо подготовленная стратегия борьбы с рисками может свести к минимуму влияние на прибыль, потерянное время и производительность, а также негативное влияние на клиентов. Для начинающих предприятий и устоявшихся организаций способность определять, какие риски представляют угрозу для успешной деятельности, является ключевым компонентом стратегического бизнес-планирования. Бизнес-риски выявляются с использованием различных методов, но каждая стратегия идентификации опирается на всесторонний анализ конкретных бизнес-операций, которые могут представлять проблемы для компании. В большинстве бизнес-моделей организации сталкиваются с предотвратимыми, стратегическими и внешними угрозами, которыми можно управлять путем принятия, передачи, сокращения или устранения.
Целью дипломной работы является анализ рисков с использованием нечёткой логики вертикально-интегрированной металлургической компании на примере ПАО «Северсталь».
В соответствии с целью, в работе нужно решить следующие задачи:
1. Изучить основы управления рисками на предприятии.
2. Разработать модель управления рисками, используя нечеткую логику.
3. Провести анализ модели и оценку результатов.
4. Сделать выводы по проделанной работе.