Магистерский диплом на тему Макроэкономические факторы развития банковской системы

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6
1.1. Сущность и этапы формирования банковской системы 6
1.2 Правовые основы функционирования банковской системы РФ 15
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 25
2.1. Краткая характеристика современной банковской системы России 25
2.2. Основные экономические показатели банковской системы России в 2017-2019 гг. 36
ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 61
3.1. Основные направления совершенствования функционирования российской банковской системы 61
3.2. Прогнозы и стратегии развития банковского сектора в РФ 69
3.3. Экономическая безопасность 77
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 82
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 89
ПРИЛОЖЕНИЯ 92

Введение:

В настоящее время мировая экономика испытывает определенные трудности. Не до конца оправившись от последствий мирового финансового кризиса 2008 года, национальные экономики стран испытывают на себе новые потрясения. Экономика России не является исключением. Надежность и стабильность, в которых в настоящее время нуждается российская экономика, во многом обеспечивает банковская система страны, которая, в свою очередь, основывается на состояние отдельных банков, формирующих её структуру. Исходя из этого, можно сделать вывод о зависимости экономики и уровня развития реального сектора от стабильной деятельности коммерческих банков.
Эта стабильность формируется посредством действий регулятора сектора, в качестве которого выступает Банк России.
В первую очередь значение имеет качество нормативно-правовой базы, регламентирующей функционирование банковской системы в целом и отдельных коммерческих банков. Это обусловливает необходимость оценки её структуры и полноты. Анализ нормативных документов позволяет сделать вывод о том, что особое значение в деятельности банков имеют документы Банка России – именно они наиболее глубоко, четко и однозначно регламентируют отдельные сферы банковской деятельности.
Во-вторых, при ухудшении внешней и внутренней экономической ситуации, ослаблении национальной валюты, неконтролируемого роста цен именно Банком России применяются меры, призванные стабилизировать банковский сектор и экономику в целом. Действия, которые Банк России применяет в этой сфере, нацелены на построение эффективной банковской системы посредством повышения эффективности деятельности каждого отдельного банка, который входит в систему.
В-третьих, Банком России формируются условия, направленные на постоянное стабильное развитие банковской системы России в нормальных экономических условий. Это представляет важным с позиций того, что стабильно и эффективно функционирующая банковская система снижает негативный эффект от кризисных явлений и позволяет в краткосрочный период ликвидировать последствия кризисов.
Подтверждением тому, что Банк России в последние годы особое значение придает качеству кредитных организаций, служат участившиеся проверки банков со стороны Банка России, значительно сокращение числа банков, обусловленное отзывом лицензий у них.
Одновременно стоит сказать о проблеме источников по данному вопросу. Ввиду значимости темы само количество источников велико, однако информация в них зачастую является разрозненной или устаревшей, поскольку банковская система страны развивается стремительными темпами, Банком России внедряются новые требования и стандарты, призванные усовершенствовать систему и повысить эффективность. Это требует определенных усилий в части её систематизации и анализа актуальности.
Деление банковских операций на активные и пассивные базируется на влиянии их на образование и размещение ресурсов банка, представляющих собой денежные средства, которыми он вправе распоряжаться, которые могут быть использованы для проведения активных операций.
Она должна быть соотнесена с кредитной и инвестиционной политикой, поскольку привлекаемые банком ресурсы размещаются по различным направлениям для извлечения прибыли, причем доход от последних, учитывая основную цель деятельности как получение прибыли, должен превышать расходы банка по привлечению ресурсов. Политика в области пассивных операций банка должна быть соотнесена с политикой в области активных операций.
Вышеперечисленное объясняет выбор темы работы и подтверждает её актуальность в настоящее время.
Целью работы является анализ макроэкономических факторов развития банковской системы, и перспектив развития банковской системы России в современных условиях.
Для её достижения необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретические аспекты функционирования банковской системы Российской Федерации.
2. Провести анализ макроэкономических факторов развития банковской системы России.
3. Охарактеризовать перспективы развития банковской системы России в современных условиях.
Объектом исследования в работе является совокупность финансовых отношений, возникающих в процессе регулирования банковской деятельности.
Предмет исследования — система банковского регулирования и надзора как неотъемлемый механизм поддержания стабильности и надежности банковской системы.
Структура работы состоит из введения, трех глав и заключения, для чего были использованы сведения на основе нормативно-правовых документов, включая Конституцию страны, федеральные законы, положения Банка России и иные нормативные документы, материалах учебников и учебных пособий таких авторов как О.И. Лаврушин, И.П. Николаева, Е.П. Жарковская, Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили, Е.А. Звонова и прочих, источниках периодической печати и информации Банка России.

Заключение:

Рассмотрение теоретических и практических аспектов функционирования банковской системы страны позволило сделать вывод о том, что её эффективность находится в прямой зависимости от эффективности функционирования составляющих её звеньев, в частности коммерческих банков, а также от эффективности мер, которые применяются к ним Банком России, и среды, создаваемой им, в которой они функционируют. Среда формируется на базе нормативно-правового сопровождения деятельности банков, зависит от полноты и ясности нормативно-правовой базы, которая большей частью состоит из документов, принятых Банком России, в частности, положений, инструкций и прочее.
Ввиду этого, можно сделать вывод о том, что Банк России является ключевым звеном банковской системы страны и играет ключевую роль в повышении её эффективности, как и эффективности её составляющих. Двойственная порода является его специфической особенностью, так как одновременно является и государственным органом, и сам же субъектом коммерческой деятельности. Необходимо заметить, что Банк России обладает особым статусом, имеющим исключительное право денежной эмиссии, а также в защите и устойчивости рубля. Он обеспечивает функционирование банковской системы в тактическом и стратегическом плане. В рамках первого им оперативно применяются меры, призванные минимизировать последствия различных потрясений и стабилизировать экономику и финансовый сектор страны в краткосрочной перспективе, обеспечиваются возможности для выхода банков из кризисных состояний, мониторится рынок в целях выявления проблем. В стратегическом плане Банк России формирует и модернизирует нормативно-правовую базу, которая призвана обеспечить стабильное функционирование банков и максимально полно и однозначно регламентировать все существенные аспекты банковской деятельности, совершенствует среду функционирования банков, создает предпосылки для более эффективного их функционирования.
В целом в банковском секторе России в 1-м квартале 2020 года наблюдалось замедление роста ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. При этом негативные тенденции в экономике еще не получили свое отражение в банковской отчетности за 1 квартал 2020 года в заметном объеме.
После двукратного подъема ключевой ставки Центробанком в 2018 году произошел небольшой рост стоимости фондирования – ставки по вкладам в рублях и инвалюте, и, соответственно, ставки по кредитам подняли большинство крупных и средних банков. Однако в 2019 году Центробанк изменил свою процентную политику и 5 раз снижал ключевую ставку, доведя ее до 6,25% годовых.
В 2020 году Банк России уже опустил ставку до исторически низкого уровня в 5,5% годовых. А судя по обещаниям Эльвиры Набиуллиной, во 2 квартале ключевая ставка может быть снижена до 4,5% годовых. Это создает совершенно новые условия работы для банков. Упавший абсолютный размер процентных доходов значительно снизит размер прибыли и удлинит во времени процесс списания проблемных кредитов.
Благодаря снижению ключевой ставки и ставки по банковским вкладам достигли исторически минимальных значений. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях снизилась в конце апреля месяца до 5,4% годовых. По вкладам в инвалюте ставки значительно ниже и составляют 0,01%-0,5% годовых. Однако во время кризиса вкладам с их системой госгарантий фактически нет широкодоступных альтернатив. Но низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады все же спровоцировали отток вкладов в марте месяце, в первую очередь – вкладов в инвалюте.
Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2019 года. В 1-м квартале 2020 года рост розничного кредитования замедлился из-за принятых ранее мер Центробанка, направленных на ограничение кредитной задолженности россиян, а также из-за более тщательного рассмотрения банками кредитных заявок и ужесточения подхода к рискам.
Кредитование корпоративных заемщиков в 1-м квартале 2020 года оживилось. Компании стремятся компенсировать падение выручки из-за введения карантинных мер, девальвации рубля и вызванного этими процессами кризиса экономики.
Ситуация с ликвидностью в банковском секторе ухудшилась в марте месяце, структурный профицит рублевой ликвидности по данным Банка России сократился на 1,5 трлн. рублей до 2,3 трлн. рублей. Это обусловлено в первую очередь ростом эмиссии наличных денег. Россияне запасались наличными на период карантина и возможной финансовой неопределенности.
Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $53,5 млрд., чего достаточно для покрытия 37% валютных депозитов и средств предприятий и 18% всех обязательств в валюте. При этом у крупных банков остается еще достаточно активов для получения под их залог денежных средств в Банке России.
При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. Крупнейшие банки больше всех выигрывают и от размещения свободных бюджетных средств Минфином. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы пережить случайный набег клиентов.
Кроме того, по данным Центробанка нарастает дисбаланс активов и пассивов банков по срочности – происходит рост долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов сроком до 1 года. Этот дисбаланс будет усиливаться в результате предоставления компаниям и физическим лицам кредитных каникул. Для компенсации негативного эффекта Центробанк ввел долгосрочные операции рефинансирования банков на срок 1 год под залог рыночных активов.
Зачистка банковского рынка в 2020 году фактически остановлена. Если за 2019 год были отозваны 31 лицензия, а также произошло 12 реорганизаций в форме присоединения банков к более крупным, то за 1-й квартал 2020 года было

Фрагмент текста работы:

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1. Сущность и этапы формирования банковской системы

Банковская система представляет собой общую совокупность разного рода национальных банков и кредитных организаций, которые действуют в рамках общего денежно-кредитного механизма. Согласно другому определению, такой считается сложившаяся исторически и закрепленная на законодательном уровне система организации банковского дела в определенной стране. Выделяют три основные функции банковской системы: трансформационную, эмиссионную и стабилизационную.
Банковской системе свойственны определенные признаки, среди которых выделяют специфичность, взаимозаменяемость элементов, единство целей, динамичность, закрытость, саморегулируемость и управляемость.
Как и любая система, банковская характеризуется функциями, которые она выполняет. В целях их понимания следует проанализировать функции системы в целом и функции составляющих ее структурных элементов.
Трансформационная функция основана на функции коммерческих банков – трансформации сбережений в инвестиционный капитал, однако нельзя сказать, что она является суммой их функций по двум причинам. Во-первых, активное включение в трансформационный процесс центрального банка, активно осуществляющего на межбанковском уровне все виды трансформационных процессов. Во-вторых, за счет системности сильно возрастает трансформационный потенциал узкоспециализированных банков, которые в рамках системы выполняют эту функцию в кооперации с банками универсальными, чем обеспечивается полный комплекс трансформации денежного капитала.
Эмиссионная функция является ключевой функцией банковской системы и заключается в образовании платёжных средств и регулировании денежного оборота. Её суть состоит в оперативном изменении банковской системой массы денежных средств в обороте, осуществляя её увеличение или уменьшение в зависимости от спроса на деньги. Эмиссионная функция системы качественно отличается от эмиссионной функции отдельно взятого коммерческого банка. Последний, исходя из основной цели своей деятельности, нашедшей отражение в отечественном законодательстве, то есть извлечения прибыли, заинтересован в расширении своей деятельности и оказывает влияние на формирование предложения денег, однако осуществление этой функции с учетом адекватных границ может быть осуществлено лишь с участием незаинтересованных сторон.
Стабилизационная функция заключается в обеспечении стабильности банковского сектора и денежного рынка. Функционируя в основном за счет капитала третьих лиц – вкладчиков и кредиторов, банки порождают огромный риск дестабилизации экономики вследствие неадекватных действий и событий. Аккумулируя большую часть денежных средств страны через денежные потоки, банки являются агентами различных государственных контрольных и надзорных служб в рамках налогового, валютного и иного законодательства. Эта функция проявляется, во-первых, в принятии законов и иных нормативных актов, которые регламентируют функционирование составляющих банковской системы, во-вторых, в создании адекватного механизма контроля и надсмотра за исполнением данных законов и в целом за деятельностью банков.
Банковская система в зависимости от типа её построения может включать в себя Центральный банк, коммерческие банки и небанковские кредитные организации. В России в настоящее время существует двухуровневая система, которая подразумевает соответствующее распределение полномочий между первым уровнем – Центральным банком и вторым, представленным кредитными организациями, представительствами и филиалами иностранных банков.

Рисунок 1.1 — Структура банковской системы РФ

Банк России, являющийся центральным банком, обладает особым конституционно-правовым статусом, который заключается в исключительном праве денежной эмиссии, а также в выполнении основной его функции – защите и обеспечении устойчивости рубля, которая осуществляется им вне зависимости от иных органов государственной власти.
Кредитная организация является хозяйственным обществом, ключевой целью которого является извлечение прибыли, и в этих целях оно осуществляет банковские операции на основании полученного им разрешения Банка России, представленного лицензией. Кредитные организации России могут быть банковскими и небанковскими.
Банком называют кредитную организацию, которая вправе на исключительной основе в совокупности осуществлять банковские операции, которые предусмотрены действующим законодательством, в частности, привлекать от физических и юридических лиц денежные средства во вклады,