Курсовая теория на тему Организация процесса Управления кредитными рисками.

Содержание:

Введение. 3 Глава 1. Теоретические основы
кредитных рисков. 5

1.1. Сущность кредитных
рисков. 5

1.2. Классификация
банковских рисков. 8

1.3. Характеристика
кредитного риска. 11 Глава 2. Анализ организации
процесса управления кредитными рисками. 13

2.1.
Процесс рискового менеджмента в коммерческом банке. 13

2.2.
Организационное обеспечение системы управления кредитными рисками в
коммерческом банке. 15

2.3. Методы оценки и
способы управления банковскими  рисками. 18 Глава 3. Мероприятия по снижению банковских рисков. 22

3.1. Методы минимизации
основных банковских рисков. 22

3.2. Рекомендации по
управлению  банковскими рисками. 24 Заключение. 27 Список литературы.. 29

Введение:

Актуальность
темы. Современный этап развития банковской системы характеризуется появлением
различных вызовов, которые связаны с ростом числа рисков профессиональной
банковской деятельности.

Кредитная
деятельность является центральной в банковском бизнесе, она выступает в
качестве источника как основных прибылей банка, так и самого характерного для
него кредитного риска. В условиях современного развития банковской деятельности
существенное значение приобретает проблема эффективного управления рисками
коммерческого банка, которое обеспечивает сохранение финансовой стойкости и
безопасности банка в целом. Банки должны управлять кредитным риском таким
образом, чтобы получать максимально возможную прибыль, одновременно пытаясь
максимально снизить риск, непосредственно связанный с механизмом предоставления
и погашения банковских кредитов. Это говорит о том, что разработка надежной
системы защиты от банковского риска является очень актуальным вопросом.

Банковский
риск является неотъемлемой составляющей банковской деятельности и занимает
доминирующее положение в системе банковских рисков. Банк может отказаться от
кредитного риска путем прекращения кредитования, однако этим самым он
отказывается от получения прибыли. В связи с этим целесообразным является
рассмотрение единственного механизма управления кредитным риском на основе
выработки процедур кредитования и их документального обеспечения.

Проблемам
разработки и реализации риск-менеджмента уделяется внимание в трудах многих
российских и зарубежных ученых и практиков. Среди них: И.О. Бланк,
Н.Е.Балашова, В.Н. Жоваников, Дж. Синки, К.М. Уваров, О.В. Куценко, А.О.
Старостина и др.

Цель работы заключается в теоретическом исследовании организации процесса
управления кредитными рисками.

Изложенная цель предполагает решение  следующих задач:

— исследовать сущность кредитных рисков;

— изучить классификацию банковских рисков;

— проанализировать характеристику кредитного риска;

— изучить процесс рискового менеджмента в коммерческом банке;

— исследовать организационное обеспечение системы управления кредитными
рисками в коммерческом банке;

— изучить методы оценки и способы управления банковскими  рисками;

— предложить методы
минимизации основных банковских рисков;

— предложить мероприятия по управлению 
банковскими рисками.

Объект исследования – кредитные риски.

Предметом исследования являются процесс организации процесса управления
кредитными рисками.

Теоретико-информационную базу
исследования представляют нормативные и законодательные акты, которые
регулируют деятельность банков, в частности, банковское законодательство,
инструкции и положения ЦБ, статьи отечественных и зарубежных ученых в
профессиональных экономических изданиях, материалы научно-практических
конференций по вопросам разработки и реализации системы рискового менеджмента в
банке, научно-исследовательские материалы, электронные ресурсы.
Основные положения работы, выводы и предложения базируются на использовании и
обобщении данных органов статистики России, материалов Центрального Банка,
Интернета. Методы исследования: анализ, синтез,
сравнение, логического обобщения, описательный, расчетный, графический.

Заключение:

На основании исследования
банковских рисков и риск-менеджмента, сделаны следующие выводы. Исследовано понятие риск-менеджмента,
сущность и виды банковских рисков. Риск-менеджмент определяется как процесс,
который исследует проблемы управления банковскими рисками. Необходимость и
значимость систематизированных научных знаний относительно управления рисками
определяется тем, что они предоставляют возможность вовремя и качественно
управлять текущей деятельностью банковского учреждения

Выявлены методы и способы управления банковским  риском.

Рассмотрена
система анализа качества рискового менеджмента в банке, который основывается на
оценке 6 критериев: результативность, общая экономичность, рациональность и
целесообразность, надежность и функциональная адаптивность, соответствие нормам
и стандартам, качество организационного и информационного обеспечения. Для
каждого критерия нами определены основные индикаторы анализа. Оценка может
проводиться как отдельно по каждому критерию, так и в общем по системе.

Служба
риск-менеджмента обеспечивает формирование единого методологического
пространства, обеспечение выполнения и координации функций в части
идентификации, оценки, управления и мониторинга значимых рисков и внутренних
процедур оценки достаточности капитала Банка.

Предложено усовершенствовать систему организационного
обеспечения управления операционным риском путем введения дополнительных
органов управления и эффективного распределения полномочий между ними. Систему
информационного обеспечения предложено усовершенствовать путем формирования
базы данных для анализа возникновения рисковых событий. Также на этапе
мониторинга стоит ввести индикаторы, которые позволят оперативно реагировать на
проблемные аспекты деятельности банка.

Как одним из этапов работы с заемщиком при управлении
проблемными кредитами, нужно разработать стратегию поведения в переговорах с
должником. С целью ускорения расчетов с просроченными кредитами банк может
использовать такие действенные формы по погашению долга, как переуступка права
требования и перевода долга. Если банк заинтересован в создании возможности для
возвращения кредита, он подписывает общее соглашение из погашения кредита.
Проблема совершенствования методов оценки кредитных соглашений является актуальной
как в теоретических исследованиях, так и в практической деятельности банков. На
сегодняшний день практически являются отсутствующими научные работы системного
плана, посвященные усовершенствованию кредитных отношений коммерческих банков с
заемщиками.

В
области управления рисками предложена минимизация рисков потребительского
кредитования, а также сохранение качества кре­дитного портфеля с целью
поддержания оптимального баланса рисков и доходности. Предложено особое
внимание уделять программам поддержки за­емщиков в части автоматизации
процессов, разработки и внедрения новых продуктов. Для предотвращения
мошенничества предложено минимизировать риск выдачи кредитов, оформляемых с
мошенническими целями, на всех этапах принятия решения, а также максимально
сократить время выявления факта мошенничества. В целях совершенствования
данного процесса предложено использовать Бюро кредитных историй, автоматизацию
процессов предотвраще­ния и расследования мошенничества, а также расширить
область проверок потенциаль­ных заемщиков.

Фрагмент текста работы:

Глава 1. Теоретические основы кредитных рисков 1.1. Сущность кредитных рисков Банковская деятельность по
своей природе связана с рисками, вызванными различными обстоятельствами. Исследование
рисков, правильная оценка и управление ими позволяет избежать или значительно
уменьшить неизбежные потери, которые возникают в банковской деятельности. В экономической литературе
риск рассматривается как многогранная категория, поэтому в зависимости от сферы
исследования ее содержание несколько отличается.

Таблица 1

Обзор определений понятия «банковский
кредитный риск» Автор, источник Определение Чапкина
Н. А. вероятностная
характеристика отклонений доходности банковских (финансовых) операций от
ожидаемых значений Тупейко
С.А. возможность
принятия рационального или нерационального управленческого решения, в рамках
которого можно дать достоверную количественную и/или качественную оценку
действия факторов и, как следствие, получить один из трех экономических
результатов: позитивный (прибыль), нулевой или негативный (убыток) Унанян
И.Р. стоимостное
выражение вероятности события, которое вызывает финансовые потери Буевич С. Ю. отображают
неопределенность, связанную с проявлением конкурентной борьбы как между
банками, так и между другими участниками рынка, который отражается на
постоянстве движения финансовых потоков и изменении объемов финансовых
ресурсов банка Жарковская
Е.П. вероятность
получения доходов, меньших от ожидаемых, снижения стоимости активов Селина
М.А. это
ситуативная характеристика деятельности банка, отображающая неопределенность
ее исхода и характеризующая вероятность негативного отклонения
действительности от ожидаемого. Герасимова
Е. Б. это
вероятность возникновения потерь в виде утраты активов, недополучения
запланированных доходов или появления дополнительных расходов в результате
осуществления банком финансовых операций Источник:
[4, с. 64]