Курсовая теория на тему Базель lll как ответ на угрозу мирового кризиса.

Содержание:

Содержание
Введение. 2
1.   Влияние
глобального финансового кризиса на развитие национальных финансовых систем
2. Применение Базель lll как залог повышения финансовой
устойчивости банковских учреждений. 15
Заключение. 22
Список литературы.. 23

Введение:

Актуальность
темы. Мировой финансовый кризис обнаружил проблемы, которые
показали необходимость совершенствования принципов регулирования банковской деятельности
и обусловил разработку и внедрение новых методов качественной оценки системных
рисков, создание контрциклических норм достаточности капитала и достаточного
запаса ликвидности на случай непредвиденных экономических спадов, так как
существующая на тот момент система банковского регулирования и надзора не в
полной мере отражала риски банковского сектора. Так, в предкризисный период некоторые
банки вели агрессивную политику, и, ставя в приоритет получения прибыли,
пренебрегали качественной оценке рисков, не формировали в достаточном объеме резервы
под возможные потери по операциям на кредитных и фондовых рынках и запас
ликвидности на случай убытков.

Для повышения
устойчивости банков к последствиям кризисных явлений Базельским комитетом по
вопросам банковского надзора был разработан пакет реформ, утвержден в декабре
2010 года, который получил название Базель III [7, 8, 9, 10].

Анализ
последних исследований и литературы. Определение сущности
финансовой устойчивости, анализ основных требований по достаточности
собственного капитала коммерческих банков и методов его оценки были исследованы
во многих трудах ученых, а именно Ж. Довгань [2], В. Мищенко [3], В. Коваленко
[4], А. Папаика [5], С. Савлука [6] и др. но современные кризисные условия
хозяйствования банковского сектора России требует проведения дополнительных исследований
по определению ключевых аспектов особенностей внедрения международных
стандартов Базель III и оценки их влияния на повышение финансовой устойчивости
отечественных банковских учреждений.

Объект
исследования – применение Базель lll.

Предмет
исследования – применение Базель lll как залог
повышения финансовой устойчивости банковских учреждений.

Цель
исследования – изучить Базель lll как ответ на угрозу
мирового кризиса.

Для достижения
поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть влияние
глобального финансового кризиса на развитие национальных финансовых систем.

2. Исследовать применение
Базель lll как залога повышения финансовой устойчивости банковских учреждений.

Заключение:

Согласно нормативным
документам Базельского комитета финансово устойчивым признается коммерческий
банк, результаты деятельности которого соответствуют установленным требованиям,
адаптированным национальным регулятором к реалиям отечественной банковской
системы. Базель рассматривает финансовую устойчивость не как термин, но как
комплекс положительных нормативных значений, обеспечивающих стабильную работу
банка, поэтому Национальном Банке России необходимо адаптировать правила под
особенности банковской системы своей страны и различные требования к
регулированию и принять собственную версию «Базеля III».

В текущих кризисных
условиях хозяйствования банковской системы России внедрение требований
стандартов Базеля III должно проходить постепенно с учетом масштабов их
деятельности и структуры имеющегося регуляторного капитала. В качестве
основного инструмента адаптации отечественных коммерческих банков с
требованиями стандартов «Базеля III» в условиях острого кризиса ликвидности и
предотвращения распространения инфляционных рисков становится вхождение
государства в их капитал на возвратной основе за счет эмиссии
специализированных ценных бумаг или секьюритизации дополнительных выпусков
акций.

Учет российской специфики
даст возможность обеспечит стабильность банковской системы России и позволит
вернуть доверие вкладчиков к ней, что станет залогом роста показателей
капитализации до уровня стран Восточной Европы и станет стимулом роста
национальной экономики.

Фрагмент текста работы:

1. Влияние глобального финансового кризиса на развитие национальных
финансовых систем

Кризисные явления на мировом
финансовом рынке имеют довольно длительную историю. Приведем лишь наиболее
яркие из таких событий: «Пузырь Южных морей» (1720), «Паника 1792-го года»,
«Латиноамериканская кризис» (1825 год), «Хлопковое кризис» (1837 год),
«Железнодорожная кризис» (1857 год), «Долгая депрессия» (1873 год), «Кризис
нью-йоркцев» (1907 год), «Крах Уолл-стрит» (1929 год), «Нефтяной кризис»
(1973-1974 годы), «Черный понедельник» (1987 год), «Азиатский кризис» (1997
год), «Обвал доткомов» (2001 год), «Ипотечный кризис» (2008 год) и т.д. [2, с.
85-88].

В статье будет рассмотрен
пять из приведенных кризисов, решение которых мало системообразующие
последствия для тогдашней финансовой системы, и как следствие, стали важными
этапами в формировании современной системы финансов развитых стран. Эти
кризисы, начиная с первого обвала в экономике Америки в 1792, и заканчивая
самым большим в мире в 1929, подчеркивают один из важных трендов финансовой
эволюции — что институты, которые улучшают экономическую жизнь люди, такие как:
центральные банки, агентства страхования депозитов и фондовые биржи не является
результатом взвешенной разработки в спокойные времена, а результатом краткосрочной
антикризисной политики. Часто-густо, то быть временным после кризисного
мероприятия, своеобразным «пластырем», превращается на постоянный элемент
регуляторной системы. Изучая историю, можно понять, что решения приняты сегодня
будут иметь значительные последствия в течение десятилетий [3, с. 2-3].

Проблема заключается в
том, что очень часто финансовые паники возникают, когда «слепой капитал»
общественности вливают в опрометчивые спекулятивные инвестиции. Однако, реформы
направлены на улучшение ситуации путем страхования вкладчиков, наоборот обострили
эту проблему. Речь идет о гарантировании вкладов и поддержку совокупного
финансовых институтов. Такие меры выглядят вполне обоснованными с точки зрения
решения временных проблем финансовой системы и экономики в целом. Но в то же
время, из них большая часть риска переходит к государству, то есть других
людей. Что в свою очередь делает инвесторов более склонными рисковать.

Поэтому, при рассмотрении
следующих финансовых кризисов, необходимо наблюдать за тем, как риск и
ответственность за инвестиции постепенно переходит от отдельных инвесторов к
государству (всех плательщиков налогов), в то время как доход от инвестиций
сохраняется за инвесторами. На сегодняшний день мы уже привыкли к такому
положению вещей, хотя он до сих пор вызывает оживленные дебаты. Но если
вернуться назад и проследить тот путь, который привел к современному состоянию вещей,
все более очевидной становится угрожающая тенденция к устранению ответственных
лиц в финансовой системе от любой ответственности.

1792 является одним из
ключевых этапов формирования современной финансовой системы. Слухи о сложности Дьюера
(финансист Уильям Дьюер) в сочетании с сокращением кредитования со стороны БСШ,
привело к резкому падению на рынках Америки. Цена облигаций государственного
долга, акции БСШ и других компаний упала почти на 25% за две недели. До 23
марта Дьюера уже был заключен. Но это не остановило цепную реакцию и фирмы
начали банкротить [4, с. 2-20].

Когда кризис был
остановлен, начались дискуссии по поводу того как предупредить будущие
финансовые кризисы. «Все соглашались, что финансы стали слишком «пенными». Желая
защитить наивных любителей от рискованного инвестирования, законодатели разработали
полный запрет, что, по закону принятым в 1794 году в Нью-Йорке, делала
незаконной торговлю государственными фьючерсами. В ответ на такой агрессивный
регуляторный мероприятие, группа из 24 торговцев встретилась на Уолл-стрит,
чтобы начать свой собственный торговый клуб. Эта группа стала предшественницей
Нью-Йоркской фондовой бирже» [3, с. 7-8].

Особое внимание
необходимо уделить антикризисным мерам по стороны правительственных лиц. Ответом
правительства стал первый американский спасение банков.