Курсовая с практикой на тему Теоретико-игровые модели процессов эволюции цифровых валютных инструментов

Содержание:

Введение 3

Глава 1. Основы теории игр 5

1.1 Основы теории игр 5

1.2 Теория игр и криптовалюты 6

Глава 2. Подходы к эволюционной теории игр 8

2.1. Определения эволюционной стабильности 8

2.2. Динамические концепции эволюционной стабильности 15

Глава 3. Приложения эволюционной теории игр 21

3.1 Исследование эволюции справедливости 22

3.2 Идея игр «отправитель-получатель» 28

Заключение 36

Библиографический список 38

Введение:

За последние несколько лет частные фирмы и предприниматели начали распространять новые инструменты, называемые “цифровыми активами”, «криптоактивами» и «криптовалютами», используя технологию распределенного реестра [2].

Одновременно появились криптобиржи, которые превратились в надежные платформы, позволяющие торговать этими активами,3 и различные инвестиционные фонды и банки вышли на рынок криптовалют.4 Многие страны, Европейский союз и Организация Объединенных Наций полностью признают важность этих инноваций для мировой экономики.5 Когда Министерство юстиции опубликовало свою систему обеспечения соблюдения криптовалют в октябре 2020 года, бывший генеральный прокурор даже заметил, что «криптовалюта — это технология, которая может коренным образом изменить то, как взаимодействуют люди, и как мы организуем общество» [6].

Одно из основных применений этих технологий — на финансовых рынках и рынках капитала. С первых дней первых транзакций в 2008-2015 годах, когда появились Биткоин, Эфириум и Ripple, рынки капитала демонстрировали неравномерный, но сильный аппетит к криптоактивам, особенно к высококачественным проектам [7]. Биткоин, который в январе-феврале 2021 года торговался на рекордно высоком уровне, выше 40 000 долларов, иллюстрирует этот устойчивый, но крайне волатильный спрос на криптоактивы [8]. Несмотря на волатильность и другие сопутствующие риски, институциональная инфраструктура рынка криптоактивов вступает в фазу зрелости рынка. Тот факт, что ведущая американская платформа онлайн—торговли Coinbase планирует прямой листинг на Nasdaq, означает, что как криптоактивы как класс активов, так и базовая инфраструктура становятся мейнстримом.

Теория игр имеет фундаментальное значение для развития криптовалют и является одной из причин, по которой Биткойну удавалось процветать более десяти лет, несмотря на многочисленные попытки разрушить сеть.

Эволюционная теория игр возникла как применение математической теории игр к биологическим контекстам, вытекающее из осознания того, что частотно-зависимая приспособленность привносит стратегический аспект в эволюцию. Однако в последнее время эволюционная теория игр стала представлять повышенный интерес для экономистов, социологов и антропологов — и социологов в целом — а также философов. Интерес социологов к теории с явными биологическими корнями проистекает из трех фактов. Во-первых, «эволюция», рассматриваемая эволюционной теорией игр, не обязательно должна быть биологической эволюцией. «Эволюция» в этом контексте часто может пониматься как культурная эволюция, где это относится к изменениям в верованиях и нормах с течением времени. Во-вторых, предположения о рациональности, лежащие в основе эволюционной теории игр, во многих случаях более подходят для моделирования социальных систем, чем те предположения, которые лежат в основе традиционной теории игр. В-третьих, эволюционная теория игр, как явно динамическая теория, обеспечивает важный элемент, отсутствующий в традиционной теории. В предисловии к книге «Эволюция и теория игр» Мейнард Смит отмечает, что «парадоксально, но оказалось, что теория игр легче применима к биологии, чем к области экономического поведения, для которой она была первоначально разработана». Таким образом, возможно, вдвойне парадоксально, что последующее развитие эволюционной теории игр породило теорию, которая имеет большие перспективы для социологов и с такой же готовностью применяется к области экономического поведения, как и та, для которой она была первоначально разработана.

Заключение:

В результате проделанной работы, рассмотрены теоретико-игровые модели процессов эволюции цифровых валютных инструментов. Рассмотрены подходы к эволюционной теории игр, включающие эволюционную стабильность и динамические концепции эволюционной стабильности.

Применительно к криптовалютам модели теории игр играют важную роль при разработке безопасной и надежной экономической системы, такой как Биткойн. Создание Биткойна как византийской отказоустойчивой (BFT) системы является результатом гармоничного сочетания криптографии и теории игр.

Использование теории игр в контексте криптовалюты — это то, что породило концепцию криптоэкономики, которая в основном представляет собой изучение экономики протоколов блокчейна и потенциальных последствий, которые может иметь дизайн этих протоколов — в результате поведения его участников. В нем также рассматривается поведение “внешних агентов”, которые на самом деле не являются частью экосистемы, но в конечном итоге могут присоединиться к сети только для того, чтобы попытаться разрушить ее изнутри.

Другими словами, криптоэкономика изучает поведение узлов сети на основе стимулов, предоставляемых протоколом, с учетом наиболее рациональных и вероятных решений.

Поскольку блокчейн Биткойна спроектирован как распределенная система — со множеством узлов, распределенных по разным местоположениям, — он должен полагаться на согласие этих узлов в отношении проверки транзакций и блоков. Однако эти узлы на самом деле не могут доверять друг другу. Итак, как такая система может избежать вредоносной активности? Как блокчейн может предотвратить нарушение работы нечестных узлов?

Одной из наиболее важных особенностей сети Биткойн, которая защищает ее от вредоносной активности, является алгоритм консенсуса Proof of Work (PoW). Он применяет криптографические методы, которые делают процесс майнинга очень дорогостоящим и требовательным, создавая высококонкурентную среду майнинга. Таким образом, архитектура криптовалют на основе PoW стимулирует майнинговые узлы действовать честно (чтобы они не рисковали потерять вложенные ресурсы). Напротив, любая вредоносная деятельность не поощряется и быстро наказывается. Узлы майнинга, которые демонстрируют нечестное поведение, вероятно, потеряют много денег и будут изгнаны из сети. Следовательно, наиболее вероятное и рациональное решение, которое может принять майнер, — это действовать честно и обеспечивать безопасность блокчейна. Криптофирмы и разработчики в Соединенных Штатах работают в крайне неопределенной среде, сформированной функциональным решением Однако, несмотря на лежащую в основе неопределенность, связанную с функциональными определениями и регулированием посредством правоприменения, SEC попыталась уменьшить потери информации и повысить ясность регулирования, следуя набору четко определенных стратегий в течение первых лет своих усилий по криптозащите.

К сожалению, недавние правоприменительные действия могут разрушить эти успешные стратегии. Если SEC больше не сможет обеспечить ясность посредством стратегической предсказуемости прозрачного правоприменительного подхода, и, если рынок обнаружит существенные несоответствия в действиях и обязательствах регулятора, структура сотрудничества между новаторами и Комиссией может быть нарушена, что приведет к неоптимальному результату для рынков криптоактивов и финансовых инноваций.

Фрагмент текста работы:

Глава 1. Основы теории игр

1.1 Основы теории игр

Теория игр — это метод прикладной математики, который используется для изучения человеческого поведения на основе рационального принятия решений. «Игра» задумана как интерактивная среда, поэтому игроки склонны действовать рационально, реагируя на правила игры или влияние других игроков.

Первоначально эта концепция была разработана в области экономики для изучения поведения бизнеса, рынков и потребителей, но в настоящее время широко применяется в других областях исследований. Поэтому модели теории игр могут быть использованы в качестве инструмента для изучения потенциального поведения взаимодействующих агентов и возможных результатов их действий при заранее определенных обстоятельствах. Эти модели также могут быть применены при широком изучении политики, социологии, психологии и философии.

Дилемма заключенного — один из самых популярных примеров модели теории игр. Это иллюстрирует сценарий, в котором 2 преступника (A и Б) допрашиваются после ареста. Каждый преступник допрашивается в отдельной комнате и не может общаться с другим.

Прокурор пытается убедить преступников дать показания друг против друга, чтобы смягчить их обвинение. Если А дает показания против Б, его освобождают, а Б арестовывают на 3 года (и наоборот). Однако, если они оба предадут и дадут показания друг против друга, они оба будут арестованы на 2 года. Наконец, если и А, и Б решат не предавать и хранить молчание, они будут приговорены только к 1 году тюремного заключения из-за отсутствия достаточных доказательств.

Таким образом, получаются следующие возможные результаты (на основе их индивидуального решения).