Курсовая с практикой на тему Теоретико-игровые модели конкуренции на рынке нефти

Содержание:

Введение 3

Глава 1. Теоретические основы теории игр на рынке нефти 6

1.1 Основы теории игр 6

1.2 Две стороны теории игр в нефтегазовой отрасли 7

Глава 2. Описание математической модели или инструментальной модели 10

2.1. Статические игры Курно 10

2.1.1 Равновесие Нэша 11

2.1.2 Блокирование 13

2.2. Исчерпываемые ресурсы и динамичные игры 15

2.2.1 Правило монополии и отельеров 15

2.2.2 Игроки с исчерпываемыми ресурсами 17

2.3. Возобновляемость ресурсов и георазведка 21

2.3.1 Стохастические запасы 24

2.3.2 Стохастические параметры 24

2.3.3 Другие типы стратегических взаимодействий 26

Глава 3. Пример практического применения теории игр в нефтегазовой промышленности 27

Заключение 33

Библиографический список 34

Введение:

Россия продолжает играть важную роль в минерально-сырьевом комплексе мира, учитывая существующую потенциальную стоимость разведанных и предварительно оцененных собственных запасов полезных ископаемых. [1] Доля энергоносителей в российском экспорте превышает 70%, среди стран Евразийского союза по этому показателю уступает только Казахстану, где доля энергоносителей в экспорте из Казахстана составляет 75,8%. [2]

Большая часть валовой стоимости запасов приходится на газ (32,2%), уголь и горючие сланцы (23,3%), нефть (15,7%). Доля черных и цветных металлов, соответственно, составляет 6,8 и 6,3%, неметаллического сырья (апатиты, строительные материалы и др.) — 14,7%.

В настоящее время они активно участвуют в разработке нефтяных и газовых месторождений, количество которых в стране составляет более 2200.

России принадлежит более 30% прогнозируемых мировых запасов угля, имеется большая сырьевая база цветных, редких и драгоценных металлов и т.д. [3]

Россия входит в первую десятку стран — лидеров по экспорту товаров и в первую двадцатку — по экспорту услуг. (2013) Однако Россия интегрировалась в мировую экономику в основном за счет экспорта сырья, и на финансовую стабильность российской экономики в значительной степени влияет волатильность из-за колебаний цен и/или спроса на природные ресурсы. [4]

Можно отметить, что в целом минерально-сырьевая база, сформированные производственные мощности и инфраструктура отвечают потребностям российской экономики, позволяют получать до 70% годовой валютной выручки за счет экспорта минерального сырья и продуктов его переработки.

В то же время в России сложилась удивительно парадоксальная ситуация, когда отрасли топливно-энергетического комплекса, с одной стороны, выступают в качестве основного кредитора всех основных секторов экономики, а с другой стороны, сами вынуждены подавлять другие отрасли высокими ценами на энергоносители энергоресурсов за счет существующих налоговых систем. В условиях, когда в структуре цен на газ налоги составляют более 60%, а на нефть — от 45 до 75%, цены на энергоносители завышены.

Высокая энергетическая составляющая в цене продукции других отраслей, в первую очередь энергоемких, приводит к их полному распаду.

Итак, учитывая, что основная часть электроэнергии и тепла производится в России на станциях, работающих на твердом топливе, около 50% стоимости этих видов энергии приходится на уголь, а доля угля в себестоимости черной металлургии составляет 35%. Следовательно, повышение цен на уголь вызывает мгновенный рост цен на продукцию всех других секторов национальной экономики и последующую цепочку конечного потребления.

А сама угольная промышленность потребляет много электроэнергии и металла. Таким образом, рост цен на уголь развивает инфляционную спираль и возвращается в угольную промышленность с более высокими производственными издержками по всем расходам.

Помимо налоговой составляющей, цены в топливно-энергетическом комплексе суммируются, в том числе с учетом других факторов. Это и издержки, и баланс спроса и предложения, и меры правительства по регулированию деятельности энергетических компаний, и цены на мировом рынке, и инвестиционная политика и т.д.

За последние десятилетия так называемых «рыночных отношений» диапазон цен, регулируемых государством, сокращался, а роль «свободных цен» возрастала. Цены все чаще формируются в результате конкуренции как между отдельными энергоносителями, так и между отдельными предприятиями, производящими топливо и энергию.

В настоящее время цены на топливо не являются по-настоящему рыночными. Они в значительной степени отражают интересы и инфляционные ожидания производителей и практически безразличны к динамике спроса. Текущие оптовые цены производителей энергии характеризуются непрерывным ростом. Но эта динамика не свидетельствует о нормализации уровней и соотношений цен как внутри страны, так и в сравнении с ценами мирового рынка. Напротив, сформировалось устойчивое ценовое неравенство как между отдельными видами энергии, так и между ними и большинством товаров и услуг.

В работе рассматриваются вопросы ценообразования на рынке минерального сырья, структура цены на нефтепродукты для конечного потребителя, проблема ценового дисбаланса на рынке топливных ресурсов. Предлагается использовать метод теории игр для субъектов с противоположными интересами.

 

Заключение:

В результате проделанной работы, рассмотрены теоретико-игровые модели конкуренции на рынке нефти. Рассмотрены статические игры, или игры с одним периодом, которые могут возникнуть, например, из-за неконкурентоспособности производства относительно дорогого возобновляемого источника, такого как ветер, по сравнению с дешевым ископаемым топливом в изобилии.

Однако сама теория игр требует динамической модели, в которой существуют факторы и показатели, изменяющие правила игры с течением времени. Таким образом, изменения в конкурентной среде могут быть вызваны:

• истощающимися запасами нефти или угля, повышающими их дефицитную стоимость;

• открытием новых месторождений запасов нефти (например, в 2009 году было сделано более 30 крупных находок);

• технологическими инновациями, такими как гидроразрыв пласта, которые привели к добыче сланцевой нефти и газа;

• государственными субсидиями на возобновляемые источники энергии, такие как энергия солнца и ветра;

• изменением затрат на производство энергии, например, удешевление солнечной энергии из-за падения цен на кремний и повышения эффективности солнечных элементов.

Многие, если не все, из этих явлений непредсказуемы и драматичны и мотивируют разработку стохастических моделей, особенно с потенциально значительными «скачками» (например, в затратах или резервах). Более того, работа со стохастическими динамическими играми (с ненулевой суммой), в которых участвуют многие влиятельные взаимодействующие производители энергии, создает вычислительные проблемы, и некоторые методы аппроксимации включают численную дискретизацию, асимптотику параметров и непрерывные игры (среднее поле).

Фрагмент текста работы:

Глава 1. Функциональные определения, правовые аспекты в теории игр

1.1 Основы теории игр

Теория игр бывает двух видов. Теория кооперативных игр была изобретена Джоном фон Нейманом и Оскаром Моргенштерном. Их книга 1947 года, в которой также излагаются основы теории полезности — центрального элемента теории принятия решений, — провела аналогию между проблемами принятия решений, с которыми сталкиваются люди и организации, и салонными играми, такими как покер или бридж. Теория кооперативных игр предполагает, что люди будут делать то, что они говорят, что они будут делать — данное обещание — это выполненное обещание. В реальных ситуациях принятия решений это слишком оптимистично. Теория кооперативных игр хорошо работает для игр с нулевой суммой, где проигрыш одной стороны равен выигрышу другой стороны, но большинство реальных ситуаций принятия решений более сложны.

К началу 1950-х годов математик Джон Нэш расширил эту область до создания теории некооперативных игр, которая рассматривает, как люди и организации взаимодействуют в попытке достичь своих собственных целей. Нэш, позже ставший героем книги и фильма «Прекрасный разум» и лауреатом Нобелевской премии по экономике 1994 года, обратил внимание на склонность людей не сотрудничать. Обещания выполняются только тогда, когда люди или организации считают, что это в их интересах. Когда обещания и интересы расходятся, люди отказываются от своих обещаний, нарушают свое слово и делают все возможное, чтобы максимизировать свои выгоды. Поскольку нарушение обещаний может обойтись дорого, необходимо учитывать как затраты, так и выгоды.