Курсовая с практикой на тему Проверка гипотезы о равенстве дисперсий логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций.
-
Оформление работы
-
Список литературы по ГОСТу
-
Соответствие методическим рекомендациям
-
И еще 16 требований ГОСТа,которые мы проверили
Скачать эту работу всего за 690 рублей
Ссылку для скачивания пришлем
на указанный адрес электронной почты
на обработку персональных данных
Содержание:
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 4
1.1. Математическая статистика 4
1.2. Статистическая гипотеза 4
1.3. Ошибки первого и второго рода 5
1.4. P-значения 5
1.5. Логарифмическая доходность 6
1.6. Критерий Колмогорова 7
1.7. Критерий Фишера 8
1.8. Критерий Барлетта 8
1.9. Критерий Левена 9
1.10. Критерий Флигнера-Киллина 10
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 12
2.1. Предварительный анализ данных 12
2.2. Проверка гипотезы для модельных данных 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ 23
ПРИЛОЖЕНИЯ 27
Введение:
ВВЕДЕНИЕ
Любая организация в период от возникновения и в плоть до прекращения ею предпринимательской деятельности сталкивается с ситуацией нехватки финансовых средств для поддержки своих основных функций, и выполнения возложенных на нее обязательств перед государством, кредиторами, поставщиками и покупателями.
Состояние экономики страны напрямую зависит от степени развития рынка ценных бумаг. Чем развитее фондовый рынок, тем больше степень вовлеченности компаний в процесс привлечения дополнительных средств для поддержки своих инвестиционных программ путем размещения своих ценных бумаг на данном рынке. Но в противном случае, если фондовый рынок в стране не развит или развит недостаточно, то может возникнуть ситуация, когда компаниям не будут хватать средств для поддержания своей инвестиционной и хозяйственной деятельности. Итогом всего вышеперечисленного может стать длительная стагнация экономики.
Актуальность проявляется в том, что Российский рынок ценных бумаг на сегодняшний день представляется собой бурно развивающуюся сферу финансовой системы страны.
Изучением роли фондового рынка в экономике, его состояния и перспектив развития занимались такие ученые, как А.В. Байбакова, Т.Б. Бердникова, Е.А. Ващенко, О.А. Ефименко, Я.В. Кокарев, В.Н. Харланова и др.
Целью исследования является проверка гипотезы о равенстве дисперсий логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций.
Заключение:
В результате проведенной работы и анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы.
По нашему мнению проверка аномальных значений корректно может применяться к данным наблюдений, полученных с помощью технических средств и приборов, поскольку в этих случаях зашумленность данных объясняется объективными физическими причинами – ограниченной точностью приборов и их сбоями, нестабильностью предмета наблюдений и другими подобными. Применительно к данным доходности фондовых индексов и их составляющих отбрасывание отдельных значений рядов, основанное на формальных статистических критериях, снижает достоверность исследований и приводит к неполноте изучаемых явлений.
Вместо этого предлагается исследовать статистику экстремальных значений рядов и причин, их вызвавших, т.к. это не только не приведет к потере информации, но и позволит получить дополнительные сведения о действии рыночных механизмов.
Предлагается также исследовать применимость гипотезы о случайных блужданиях по отношению к временным рядам доходности индексов и их составляющих, изучить использование статистических инструментов, которые позволяют установить это явление выделить области стационарности и нестационарности поведения рынка.
Разработанная программа позволяет проверять гипотезы о стационарности ценовых движений логарифмической доходности фондовых индексов и отдельных составляющих их акций, равенстве дисперсий их логарифмических доходностей и наличии аномальных значений временных рядов средствами, предоставляемыми пакетом MatLab.
Можно сделать вывод, что в целом, движение цен на Dow Jones Industrial Average является стационарным. Это поведение, вероятно, в значительной степени обусловлено сравнительно высоким уровнем синхронности компаний, составляющих DJIA, в свою очередь являющиеся следствием критериев их отбора, длительной историей существования.
Фрагмент текста работы:
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
1.1. Математическая статистика
Математическая статистика основана на теории вероятностей. Здесь часто используются такие понятия, как измеримость или сходимость в законе. Но необходимо различать статистику как дисциплину и статистику как функцию данных.
После того, как будут изучены основы теории вероятностей, можно определить статистику на основе измеримой функции S с аргументами. Когда значения x1, …., xn, являются реализациями одной и той же случайной величины , мы отмечаем :
Закон, где S(X) зависит исключительно от закона где X и формы S.
1.2. Статистическая гипотеза
В отличие от интеллектуального анализа данных, традиционные методы статистики требуют, чтобы перед любой работой была установлена гипотеза.
Гипотеза — это предварительное объяснение, предварительное утверждение, которое описывает или объясняет явление. Это предсказание о связывании переменных и их поведения . Это предсказание может возникнуть либо из наблюдений, либо из ранее собранных данных, либо из ранее собранной теории, которое она попытается подтвердить. Затем она будет выражаться в следующей форме: «если такая теория справедлива в такой ситуации такое явление произойдет». общая гипотеза включает независимую переменную (VI) и зависимую