Курсовая с практикой на тему Методы формирования инвестиционного портфеля банка и управления им

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ. 3

ГЛАВА 1.
СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ.. 4

1.1
Теоретические основы инвестиционной деятельности банков. 4

1.2 Понятие
инвестиционного портфеля банка и его формирование. 7

ГЛАВА 2.
АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО СБЕРБАНК.. 16

2.1.
Организационно – экономическая характеристика ПАО Сбербанк. 16

2.2. Анализ
эффективности использования менеджмента инвестиционного портфеля ПАО Сбербанк. 20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 23

СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.. 24

Введение:

Актуальность
темы исследования. Формирование и управление инвестиционным
портфелем является одним из основных направлений в деятельности банка.
Качественный инвестиционный портфель обеспечивает ликвидность и надежность
банковского учреждения. Это, в свою очередь, важно для акционеров, предприятий,
населения, являющихся клиентами банка. Современный инвестиционный портфель
выступает определенным критерием, позволяющим судить о качестве политики банка
и о конкурентоспособности банка, способность противостоять воздействию внешних
и внутренних факторов. Таким образом, исследование теоретических и практических
аспектов управления инвестиционным портфелем является чрезвычайно актуальной
задачей повышения эффективности функционирования всей банковской системы
страны.

Анализ
последних исследований и публикаций по проблеме.
Банковская инвестиционная деятельность является мало изученной, хотя
значительный вклад в развитие теории сделали Л.Л. Игонина, Н.М. Гиблова, А. И.
Карапетян, К. Ковальская, Н.Е. Булетова, Г.И. Агабаев, З.А. Кондратьева, Л.А.
Бассова, В. А. Ильин, Е. В. Мазикова и др.

Цель
работы – изучить организацию и управления банковским
инвестиционным портфелем.

Для достижения
поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

— рассмотреть
теоретические основы инвестиционной деятельности банков;

— изучить
понятие инвестиционного портфеля банка и его формирование;

— провести
анализ инвестиционного портфеля на примере ПАО «Сбербанк»

Объектом
исследования является ПАО «Сбербанк России».

Предметом
исследования выступает инвестиционный портфель коммерческих банков.

Структура
работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы.

Заключение:

Инвестиционная
активность банков на отечественном фондовом рынке еще остается низкой. С одной
стороны, несовершенство рынка ценных бумаг РФ, высокий уровень
неопределенности, значительное государственное вмешательство в процессы на нем
сдерживающими факторами. С другой стороны, работа с ценными бумагами усложняют
проблемы по получению объективной, достоверной, актуальной информации и выбор
оптимальных инструментов управления портфелем ценных бумаг, отвечающих
отечественной специфике банковской деятельности с ценными бумагами и развития
фондового рынка.

В
условиях нестабильности фондового рынка необходимым условием обеспечения
эффективности инвестирования банков в ценные бумаги является контроль
банковского портфеля ценных бумаг и его оптимизация, что позволит своевременно
принять адаптивные меры по минимизации риска и возможных потерь в условиях
неблагоприятной экономической ситуации и ухудшения конъюнктуры фондового рынка.
Для этого могут быть использованы общие принципы и инструменты портфельного
менеджмента, а именно — активная или пассивная стратегия управления банковским
портфелем ценных бумаг, технический и фундаментальный анализ, различные модели
оптимизации объемов и структуры банковского портфеля ценных бумаг (модели
Марковица, Шарпа, Квази-Шарп, новые разработки отечественных ученых), но при
этом необходимо их адаптировать к условиям деятельности банков и тенденций
развития фондового рынка РФ.

Фрагмент текста работы:

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 1.1 Теоретические
основы инвестиционной деятельности банков Коммерческие банки могут
принимать участие в инвестиционном процессе по таким основным видам
деятельности:

— обслуживать
движение средств, принадлежащих инвесторам клиентам и предназначены для
инвестиционных целей;

— сотрудничать
с клиентами в мобилизации накоплений и сбережений и направлять их на
инвестиционные цели через рынок ценных бумаг;

— вкладывать
в инвестиционный процесс собственные и привлеченные ресурсы.

На современном этапе
развития банковской системы операции с ценными бумагами занимают важное место в
инвестиционной деятельности банка. Доля свободных денежных ресурсов,
направляемой на покупку ценных бумаг, в ведущих банках Европы составляет
примерно 20-40%. В российских банках она намного меньше — 5-10%. Более
детальный анализ показал, что участие российских банков в операциях на рынке
ценных бумаг равнозначна.

В контексте изучения
инвестиционной деятельности банковских учреждений особое внимание привлекает
тот факт, что большинство исследователей рассматривает инвестиционную
деятельность через призму финансовых инвестиций и относит перечень объектов
инвестиционной деятельности банков исключительно к ценным бумагам. Участие
банков в кредитовании реального сектора экономики к инвестиционной деятельности
в большинстве исследований не анализируется [1, с. 78-83].

Анализ инвестиционной
деятельности банка следует проводить в разрезе финансовых и реальных инвестиций.
И хотя, согласно действующих нормативных положений, львиная доля инвестиционной
деятельности банка идентифицируется как финансовые инвестиции, для анализа
отдельного банка необходимо