Курсовая с практикой на тему Кредитный риск: понятие, способы снижение

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОГО РИСКА 5
1.1 Понятие кредитного риска 5
1.2 Уровни системы управления рисками 7
2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ 11
2.1 Общие сведения об организации 11
2.2 Анализ кредитного риска банка 23
3 ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 26
3.1 Описание проекта 26
3.2 Экономическая эффективность реализации проекта 30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 33

Введение:

Кредитование является неотъемлемой частью современного мира. Это одна из основных форм заимствований, которой активно пользуются финансовые организации и структуры. В роли заемщика могут оказаться физические лица и предприниматели, организации. В данной работе пойдет речь о рисках связанных с кредитованием в банках.[18]
В банковской деятельности всегда присутствует огромное количество рисков, одним из основных является кредитный риск банков. Скорость роста кредитования за последние годы резко повысилась, но финансово-экономические кризисы и структурные изменения в банковском секторе постоянно, приводящие к потере существенной части финансовых активов банков, побуждают все чаще поднимать вопросы управления рисками кредитования.[2]
Любой банк так или иначе сталкивается с проблемой управления кредитными рисками, а в условиях кризиса данный вопрос с каждым днём становится еще актуальнее. [3] Негативными факторами, которые влияют на качество кредитных портфелей, являются снижение платёжеспособности населения страны, девальвация рубля, безработица и инфляция.
Цель работы – разработка проекта автоматизации процесса оценки заемщиков и принятия кредитных решений.
Задачи работы:
• анализ бизнес-архитектуры организации
• поиск возможных путей совершенствования
• анализ внешней и внутренней среды, для разработки стратегии совершенствования
• разработка требований для внедряемой системы
Объект работы – НОМОС-Банк.
Предмет работы – процесс кредитования физических лиц.
Результаты работы рекомендуется внедрение автоматизированного процесса оценки заемщиков и принятия кредитных решений, ориентированного на клиента, а не на конкретный банковский продукт.

Заключение:

Кредитный риск — это возможные потери банком своих финансовых активов при невозможности возврата денежных средств от заемщика в установленный срок.
Среди большого количества подходов разделения кредитных рисков выделяется общая классификация, которая основана на признаке источника формирования. Различают внешние и внутренние группы риска.
К первой группе можно отнести макроэкономические факторы, которые вызывают неблагоприятные последствия для банков, связанные тем с затруднением выплат по кредитам, некредитоспособностью или дефолтом контрагента. К данной группе относятся страновой, политический, собственно макроэкономический и другие виды так называемых систематических рисков.
Внутренние или несистематические риски свойственны, как кредитным учреждениям, так и заемщикам. По сущности они различаются. В этом направлении действия банка определенным образом поддерживают работу компании с кредитными рисками, но не подменяют ее.
Перед банком ставится задача в виде необходимости постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом. В каждом банке во время процесса управления кредитным риском будет присутствовать характерные только для него детали, а именно его организационная структура, специализация, размер банка и другие показатели данного учреждения.
Многоуровневая система управления кредитными рисками, в первую очередь, ориентируется на сокращение всей или только части невозвратной суммы заемных средств дебитором. В процессе управления кредитным риском банка можно выделить некоторые общие присущие для него этапы: это разработка основных целей и задач кредитной политики банка, построение структуры управления кредитным риском, а также системное принятие решений, проведение анализа рисков невозврата кредитов, изучение финансового состояния и кредитных истории контрагента и т.д.

Фрагмент текста работы:

1 ТЕОРЕТИЧЕКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОГО РИСКА
1.1 Понятие кредитного риска

Риску подвержены прямое и косвенное кредитование, операции купли-продажи без предоплаты. [29] Для получения представления о характере кредитного риска, первым делом, дадим определение данному термину.[3]
Кредитный риск — это возможные потери банком своих финансовых активов при невозможности возврата денежных средств от заемщика в установленный срок.[16]
Среди большого количества подходов разделения кредитных рисков выделяется общая классификация, которая основана на признаке источника формирования. Различают внешние и внутренние группы риска.[5]
1. К первой группе можно отнести макроэкономические факторы, которые вызывают неблагоприятные последствия для банков, связанные тем с затруднением выплат по кредитам, некредитоспособностью или дефолтом контрагента. [4] К данной группе относятся страновой, политический, собственно макроэкономический и другие виды так называемых систематических рисков.
2. Внутренние или несистематические риски свойственны, как кредитным учреждениям, так и заемщикам. По сущности они различаются. В этом направлении действия банка определенным образом поддерживают работу компании с кредитными рисками, но не подменяют ее.[29]
Перед банком ставится задача в виде необходимости постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом. В каждом банке во время процесса управления кредитным риском будет присутствовать характерные только для него детали, а именно его организационная структура, специализация, размер банка и другие показатели данного учреждения. [23] Многоуровневая система управления кредитными рисками, в первую очередь, ориентируется на сокращение всей или только части невозвратной суммы заемных средств дебитором. [22] В процессе управления кредитным риском банка можно выделить некоторые общие присущие для него этапы: это разработка основных целей и задач кредитной политики банка, построение структуры управления кредитным риском, а также системное принятие решений, проведение анализа рисков невозврата кредитов, изучение финансового состояния и кредитных истории контрагента и т.д.[18]
После всех этапов оценки и определения кредитного риска, банк начинает планировать мероприятия по минимизации риска.[13] Одним из основных и самым распространенным способом снижения кредитного риска является лимитирование. [23] С его помощью удается значительно ограничить масштабы возможных потерь и убытков. Займы различаются по видам залогов, по целям применения кредитных средств и сроков выдачи, поэтому и их уровень риска тоже различим.[24] Лимитирование ограничивает казначейские риски, так, например, влияние срока выдачи кредита отражается на ссуде и на ликвидности банка вместе, особенно если нет привязки к срокам определённых задолженностей.[22]
С помощью лимитирования удается ограничить казначейские риски, а также оно помогает решать проблемы диверсификации залогового имущества и заемщиков. К примеру, влияние срока выдачи отражается не только на ссуде, но и на ликвидности коммерческого банка в целом, если не привязано к срокам определенных пассивов.[25]
Кредитные риски имеют колоссальное значение для эффективной деятельности любого банка и по сущности обладают исключительным свойством. [26]В них собрана системная суть любого делового риска, касающегося с ответным исполнением обязательств контрагентами. Представленный метод управления риска кредитного учреждения позволяет находить решение практически на все вопросы, при этом приводя уровень риска к оптимальным значениям. Поэтому кредитным рискам следует уделять повышенное внимание.[1]