Курсовая с практикой на тему Количественные методы анализа и оценки рисков

Содержание:

Введение. 3
Раздел 1.
Теоретическая часть. Количественные методы анализа и оценки рисков. 5
1.1. Понятие риска, сущность оценки
и анализа риска. 5
1.2. Особенности количественной
оценки и анализа риска. 8
Раздел 2.
практическая часть. 12
2.1. Методологические основы и
методы риск-менеджмента. 12
2.2. Специфика риск-менеджмента в
транспортно-логистических системах и цепях поставок. 15
2.3. Разработка и внедрение системы
управления рисками в промышленной компании. 18
Заключение. 25
Список литературы.. 27

Введение:

Введение Актуальность
темы исследования. В последние десятилетия в условиях глобализации
бизнес-процессов в мировой экономике наблюдается все более пристальное внимание
к рискам, которым подвержены компании. Такая ситуация является результатом
растущей скорости перемен в бизнес-среде, в которой действуют компании.

Многочисленные
риски, связанные с рыночными колебаниями курсов валют, акций, сырьевых товаров,
ужесточением конкуренции, дефолтами, ударами по имиджу, изменениями политики и
законодательства, вызывают дополнительные сложности в деятельности компаний.
Анализ уже свершившихся рисковых событий показывает, что многие из предприятий
не успевают даже адекватно отреагировать на случившееся событие в силу того,
что они не были к нему тщательно подготовлены или же риски были им неизвестны.

Опыт
ведущих международных компаний убедительно доказывает, что стабильность
развития бизнеса и повышение эффективности управления невозможны без активного
использования риск-менеджмента как составной части системы управления компанией
вне зависимости от ее масштабов и специфики производства или предоставления
услуг.

Система
риск-менеджмента (система управления рисками) направлена на достижение
необходимого баланса между получением прибыли и сокращением убытков
предпринимательской деятельности и призвана стать составной частью системы
менеджмента организации, т.е. должна быть интегрирована в общую политику
компании, ее бизнес-планы и деятельность. Только при выполнении этого условия
применение системы риск-менеджмента является эффективным.

Несмотря
на то, что процесс становления системы управления рисками в коммерческой
организации представляется весьма затруднительным, многие финансовые компании
придерживаются мнения, что с данной проблемой можно справиться и своими силами.
Для этого достаточно иметь команду из трех-четырех профессиональных
риск-менеджеров, время и необходимые материальные ресурсы.

Целью работы является рассмотрение количественных
методов анализа и оценки рисков.

Задачами исследования являются:

1. Дать понятие и функций риска.

2. Рассмотреть сущность анализа и оценки
рисков.

3. Определить количественные методы анализа
и оценки рисков.

Объектом исследования являются риски,
предметом – количественные методы анализа и оценки рисков.

Основы риск-менеджмента рассматриваются в
рамках таких дисциплин как финансовый менеджмент, управления инвестиционными
проектами, рынок ценных бумаг, такими авторами, как Е.С. Стоянова, Р.Н. Холт,
П.В. Воробьев, И.А. Бланк и др.

При анализе рисков широко применяются
методы математической статистики и математического моделирования, маркетинговые
методы анализа рынка, методы финансового и инвестиционного анализа, сравнения.

В
данной работе применялись методы обзора литературных источников, периодической
печати, системного анализа, сравнения, дедукции и индукции.

Работа
состоит из введения, двух разделов, заключения и списка использованных
источников.

Заключение:

Заключение Слово «риск» напрямую связано с такими понятиями как
«страх», «беспокойство», «нерешительность», «угроза». Риски пугают, парализуют
волю, манят, щекочут нервы и страшат своей внезапностью, непредсказуемостью.
Однако каждый предприниматель знает, что чем выше риск, тем интереснее
работать, тем весомее прибыль.

Риск – это возможность воздействия какого-то
негативного фактора на процессы бизнеса, которые напрямую воздействуют на
результат. К рискам относят и вероятность возникновения серьезных убытков или
ущерба, и упущенную выгоду. Риски почти всегда связаны с неопределенностью. Как
только этот фактор исчезает и появляется возможность все негативные воздействия
просчитать, предприниматель начинает управлять возможными рисками. Любая
деятельность предусматривает возникновение опасности серьезных потерь. Полностью
избежать риска невозможно, однако минимизировать ущерб или вовсе предотвратить
возможное наступление негативных событий, заранее их предусмотреть, вполне
вероятно.

Управление
риском — это неотъемлемая часть общего управления любой организацией, которая
стремится выжить и выполнить свою миссию. Этот процесс может быть даже
системообразующей целью некоторых организаций и в этом случае стать частью
оперативного управления.

Управление рисками призвано помогать принимать правильные решения при
выборе инвестиционного проекта. Процесс оценки и управление рисками при выборе
проекта играет важную роль, так как дает возможность осуществить оценку
возможных потерь, продумать действия для их минимизации, провести расчеты суммы
экономического эффекта. Это долгий и трудоемкий процесс, который проводиться в
пять этапов, сопровождается большим количеством сложных расчетов.

Риск-менеджмент
в рамках всего предприятия позволяет более эффективно и дешево справляться с
рисками в компании. Внедрение системы риск-менеджмента в рамках всего
предприятия будет иметь успех только в тех организациях, где руководящие
работники готовы выложиться до конца и поверить в продуктивность осуществляемой
программы. Процесс создания интегрированной системы риск-менеджмента
предусматривает деликатный учет интересов различных работников и подразделений.
И хотя важным представляется уровень подготовки персонала, все же только
энергичные руководители смогут добиться успехов во внедрении системы
риск-менеджмента и раскрытии его в соответствии с его огромным потенциалом.

Количественный
анализ рисков представляет собой активность, суть которой заключается в
использовании результатов предыдущих деятельностей (идентификации, оценки,
качественного анализа рисков) и их трансформировании в базисную систему знаний.

Фрагмент текста работы:

Раздел
1. Теоретическая часть. Количественные методы анализа и оценки рисков

1.1. Понятие риска,
сущность оценки и анализа риска Любая предпринимательская деятельность, хотим мы того или нет,
обязательно сопровождается рисками. Владелец ларька с газетами или топ-менеджер
крупного концерна сталкиваются с одинаковой проблемой. Она связана с выбором
лучшего варианта для вложения средств. На сколько оправдано вложить инвестиции
в открытие ещё одного ларька или запуск крупномасштабного проекта, какова
вероятность того, что инвестиции окупятся?

Риск
— это выбор одного из альтернативных вариантов в условиях неопределенности в
надежде на получение выигрыша с одновременным осознанием возможности потерь[1].

Предприятие,
которое появляется на рынке, автоматически подвергается воздействию разных
факторов внешней и внутренней среды, предполагаемых и не предполагаемых
явлений. Кроме того, предприятие, как субъект предпринимательской деятельности,
одной из характерных черт которого является рискованность, идет на риск с целью
достижения экономических и социальных результатов и получения большей прибыли.

Для работы
с риском и неопределенностью, связанной с ним, важно понимать функции,
выполняемые риском в бизнес-деятельности. Рассмотрим четыре основных функции
риска[2]:

1. Инновационная функция. Выявленный риск играет
стимулирующую роль к поиску совершенно новых путей разрешения проблем, выполняя
свою так называемую «инновационную функцию».

Защитная функция. Особенность защитной функции риска состоит в том, что предприимчивым
руководителям обеспечиваются правовые [1] Буянов В.П., Кирсанов К.А.,
Михайлов Л.М. Рискология. Управление рисками. — М.: Инфра-М, 2017. – С. 37. [2] Кузнецов В. Измерение
экономических рисков предприятий // Банковские технологии. — 2018. — № 77. — С.
76.