Курсовая с практикой на тему Банковские риски и методы их регулирования

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ 3

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО РИСКА И МЕТОДОВ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 5

1.1. Понятие и классификация банковского риска 5

1.2. Методологические аспекты расчета и диагностики банковских рисков 9

1.3. Методы регулирования банковских рисков 16

Глава 2. АНАЛИЗ РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 19

2.1. Общая характеристика ПАО «Сбербанк России» 19

2.2. Анализ деятельности коммерческого банка ПАО «Сбербанк России» 20

2.3. Анализ банковского риска коммерческого банка ПАО «Сбербанк России» 25

Глава 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 28

3.1. Мероприятия по минимизации кредитных рисков в ПАО «Сбербанк России» 28

3.2. Предложения по регулированию кредитных рисков в ПАО «Сбербанк России» 31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 35

Введение:

Современная банковская система это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. В Российской Федерации, в последние годы, она претерпела значительные изменения. Модифицируются все компоненты банковской системы. Создание финансового рынка означает принципиальное изменение роли кредитных институтов в управлении народным хозяйством и повышение роли кредита в системе экономических отношений.

Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства. Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве. С другой стороны кредитование связано с определенным риском, тем более в условиях развивающейся рыночной экономики.

Актуальность темы заключается в том, что управление рисками является основным в банковском деле. Хотя первоначально банки только принимали депозиты, они быстро созрели, став посредниками при передаче средств, тем самым, приняв на себя другие риски, например кредитный. Кредит стал основой банковского дела и базисом, по которому судили о качестве и о работе банка.

Особого внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка. Исследования банкротств банков всего мира свидетельствуют о том, что основной причиной явилось низкое качество активов. Ключевыми элементами эффективного управления являются: хорошо развитые кредитная политика и процедуры; хорошее управление портфелем; эффективный контроль за кредитами; и, что наиболее важно, хорошо подготовленный для работы в этой системе персонал.

Объектом исследования являются коммерческий банк ПАО «Сбербанк России», профильная деятельность которого включает основные направления оказания банковских услуг, таких как открытие и ведение счетов, кредитование физ. и юр. лиц, а так же принятие денежных средств во вклад.

Предметом исследования выступают банковские риски в деятельности коммерческих организаций, а так же выявление методов управления банковскими рисками ориентированные на обеспечение его надежности в кризисных условиях.

Целью данной работы является рассмотрение банковских рисков, а так же методов, при помощи которых можно регулировать эти риски.

Из этой цели вытекают задачи дипломной работы:

— рассмотреть теоретические основы банковского риска и методы его регулирования;

— определить методологические аспекты расчета и диагностики банковских рисков;

— проанализировать риски коммерческого банка ПАО «Сбербанк России»;

— предложить пути совершенствования методов регулирования кредитных рисков в коммерческом банке

Практическая значимость данной работы является очень большой. Так как мы, в этой работе, именно на практике рассматриваем деятельность коммерческого банка и выявляем положительные и отрицательные стороны деятельности банка, а также анализируем возможные риски деятельности.

 

Заключение:

Проведенное исследование позволило получить следующие выводы и результаты:

–кредитный риск связан с деятельностью банка по размещению денежных средств, предполагающих платное и возвратное движение стоимости, с учетом того, что такая деятельность может привести к убыткам. –совокупность процедур, которые составляют управление кредитными рисками, включаетопределение зоны риска, т.е. возможных источников его возникновения, оценка риска в количественном выражении, применение методов по управлению риском, контроль за состоянием риска.

– анализ деятельности ПАО «Сбербанк России», показал, что наиболее значимым видом кредитного риска является риск, связанный с кредитовани-ем физических лиц.

Оценка возможности возникновения кредитных рисков проведена на основании анализа кредитного портфеля: объем и структура кредитного портфеля банка; значение показателя просроченной задолженности; доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банка; нормативы кредитного риска, установленных Банком России.

– состояние кредитного портфеля в период с 2018-2020 гг. характеризуется активным увеличением. В качестве двух главных факторов увеличения выступают: сокращение просроченной задолженности, увеличение средств физических лиц.

Применяемые методы и процедуры управления кредитным риском позволили Сбербанку улучшить качество кредитного портфеля. Положительным моментом служит, то что, не смотря на сложный период в 2020 году, Сбербанк смог успешно завершить год, показав минимальное снижение чистой прибыли, благодаря стимулирующим мерам государственной поддержки.

– общими проблемами управления кредитным риском ПАО «Сбербанк» являются экономический кризис; полный невозврат заемщиком денежных средств; потеря равноценности ссужаемой стоимости (вследствие инфляции), повышение цены кредита на финансовом рынке; проблема замедления оборачиваемости банковских активов вытекает из – за задержки возврата кредита; снижение рейтинга банка и ухудшение репутации.

На этапе выдачи кредита возможен следующие кредитные риски:

1. Существующая система не способна рассчитать и выработать рекомендации на все затраты клиента- заемщика в месяц (оплата садика, школа, средний чек на продукты, ЖКХ и др.) и определить сколько в действительности клиент сможет платить по кредиту.

2. Система может выдать клиенту, потерявшему работу кредит до 300 тысяч рублей, без предоставления документов, подтверждающих доход. Возможны мошеннические действия работника – предоставление кредита родственнику или знакомому.

Одним из методов регулирования кредитных рисков в банке является оценка кредитоспособности клиентов.

В работе рассмотрена методика оценки кредитоспособности клиентов ПАО «Сбербанк России» на примере физических лиц. Этот подход основан на скоринговой оценке, которая позволяет оценить количественные и качественные характеристики клиента по принятой шкале оценок. Положительными сторонами такой оценки можно назвать: наличие точной шкалы оценок, учет качественных и количественных факторов, ориентация на определенное направление кредитования, наличие возможности рассчитать максимальную сумму кредита, максимальный платеж по кредиту.

Для решения проблем управления кредитными рисками в ПАО «Сбербанк России» в работе предлагается внедрение автоматизированной банковской системы «ПРОГНОЗ. Кредитный риск» и привлечение во вклады средств юридических лиц. Это позволит снизить кредитные риски банка, что подтверждается положительной динамикой показателей оценки влияния кредитного риска на доходность кредитного портфеля.

 

Фрагмент текста работы:

1.2. Методологические аспекты расчета и диагностики банковских рисков

В условиях рыночных отношений проблема оценки банковского риска приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важная часть теории и практики управления, поэтому современные экономисты проявляют повышенный интерес к способам оценки уровня риска коммерческих банков.

Устанавливает показатели и методики расчета коэффициентов пошлин банков в целях регулирования принимаемых ими рисков по решению Совета директоров Банка России. Эти стандарты включают в себя:

1. Достаточный объем собственных средств (капитала) банка [10].

Коэффициент достаточности собственных средств банка (H1) определяет требование к минимальной сумме собственных средств банка, необходимой для регулирования (ограничения) риска неплатежеспособности банка и покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков, и определяется в процентах от этой суммы. возможно. Сумма собственных средств (капитала) и активов банка (взвешенных по степени риска) (см. формула 1).