Курсовая с практикой на тему Алгоритм получения значений нормально распределенной случайной величины

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 4

1.1. Математическая статистика 4

1.2. Статистическая гипотеза 4

1.3. Ошибки первого и второго рода 5

1.4. P-значения 5

1.5. Логарифмическая доходность 6

1.6. Критерий Колмогорова 7

1.7. Критерий Фишера 8

ГЛАВА 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 9

ГЛАВА 3. РАСЧЕТ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ НОРМАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ 16

3.1. Проверка гипотезы на модельных данных с помощью алгоритма получения значений нормально распределенной случайной величины 16

3.2. Проверка гипотезы на реальных данных с помощью алгоритма получения значений нормально распределенной случайной величины 22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ 29

ПРИЛОЖЕНИЯ 34

Введение:

ВВЕДЕНИЕ

Любая организация в период от возникновения и в плоть до прекращения ею предпринимательской деятельности сталкивается с ситуацией нехватки финансовых средств для поддержки своих основных функций, и выполнения возложенных на нее обязательств перед государством, кредиторами, поставщиками и покупателями.

Состояние экономики страны напрямую зависит от степени развития рынка ценных бумаг. Чем развитее фондовый рынок, тем больше степень вовлеченности компаний в процесс привлечения дополнительных средств для поддержки своих инвестиционных программ путем размещения своих ценных бумаг на данном рынке. Но в противном случае, если фондовый рынок в стране не развит или развит недостаточно, то может возникнуть ситуация, когда компаниям не будут хватать средств для поддержания своей инвестиционной и хозяйственной деятельности. Итогом всего вышеперечисленного может стать длительная стагнация экономики.

Актуальность проявляется в том, что Российский рынок ценных бумаг на сегодняшний день представляется собой бурно развивающуюся сферу финансовой системы страны.

Изучением роли фондового рынка в экономике, его состояния и перспектив развития занимались такие ученые, как А.В. Байбакова, Т.Б. Бердникова, Е.А. Ващенко, О.А. Ефименко, Я.В. Кокарев, В.Н. Харланова и др.

Целью исследования является проверка гипотез на алгоритме получения значений нормально распределенной случайной величины, на примере доходности фондового индекса и входящих в его состав акций.

 

Заключение:

Нынешний фондовый рынок характеризуется, с одной стороны, высокими темпами позитивных количественных и качественных изменений, а с другой стороны, наличием многих проблем сложного характера, выражающихся в его низкой доле в доходах государства.,

Функционирование российского фондового рынка на протяжении всего его существования отличалось одной особенностью: государственный фондовый рынок занимает лидирующие позиции по общему объему рассматриваемой структуры. Количество акций, которые представляет учреждение, в настоящее время очень велико, кроме того, эти ценные бумаги представляют собой наиболее развитую форму формирования государственного долга на рынке.

Резкое падение российского фондового рынка в последние годы выявило одну из его слабых сторон — низкий объем внутренних инвестиционных ресурсов. Другими словами, основной причиной падения этой структуры является преобладание спекулятивных ресурсов и внешних источников притока средств. Наблюдается сильный отток иностранного капитала в то время, когда на западных рынках существуют противоположные проблемы, такие как ликвидность. Кроме того, на российский фондовый рынок сильно влияют изменения цен на основные сырьевые товары — нефть, газ и металлы. Компании топливно-энергетического комплекса сохраняют высокую концентрацию капитализации и оборота в своих акциях. Таким образом, наш фондовый рынок не может справиться с задачей эффективного перераспределения ресурсов.

На основе изучения статистических данных и мнений компетентных юристов и экономистов можно выделить ряд стратегических направлений улучшения фондового рынка в Российской Федерации.

1. Совершенствование структуры нормативных правовых актов : обеспечение надлежащей защиты прав инвесторов, определение четких санкций, применяемых в случае несанкционированной деятельности, тщательное регулирование отношений, связанных с «инсайдерской торговлей» и манипулированием ценами.

2. Модернизация первичного и вторичного рынка ценных бумаг.

3. Повысить качество контроля страны над механизмом фонда.

4. Развитие структуры корпоративных ценных бумаг и муниципальных займов.

5. Расширение инфраструктуры биржи и информационную поддержку.

6. Взаимодействие с другими финансовыми учреждениями.

7. Интернационализация и глобализация рынка

8. Обеспечение прозрачности информации.

Фрагмент текста работы:

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

1.1. Математическая статистика

Математическая статистика основана на теории вероятностей. Здесь часто используются такие понятия, как измеримость или сходимость в законе. Но необходимо различать статистику как дисциплину и статистику как функцию данных.

После того, как будут изучены основы теории вероятностей, можно определить статистику на основе измеримой функции S с аргументами. Когда значения x1, …., xn, являются реализациями одной и той же случайной величины , мы отмечаем :

Закон, где S(X) зависит исключительно от закона где X и формы S.

1.2. Статистическая гипотеза

В отличие от интеллектуального анализа данных, традиционные методы статистики требуют, чтобы перед любой работой была установлена гипотеза.

Гипотеза — это предварительное объяснение, предварительное утверждение, которое описывает или объясняет явление. Это предсказание о связывании переменных и их поведения . Это предсказание может возникнуть либо из наблюдений, либо из ранее собранных данных, либо из ранее собранной теории, которое она попытается подтвердить. Затем она будет выражаться в следующей форме: «если такая теория справедлива в такой ситуации такое явление произойдет». общая гипотеза включает независимую переменную (VI) и зависимую переменную (VD). Она может иметь несколько операций, поэтому он может ссылаться на несколько операционных предположений