Контрольная работа на тему Источники ликвидности банков. Направления вложений и степень их влияния бс и их взаимосвязь

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ 2
1. Теоретическое исследование источников ликвидности банков, направлений вложений, их взаимодействия 4
2. Анализ источников ликвидности банков, направлений вложений, их взаимодействия 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 10
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 12

Введение:

Инвестиции в ценные бумаги являются важной составляющей деятельности коммерческих банков как участников финансовой системы государства. Коммерческие банки – это крупнейший институциональный инвестор на российском фондовом рынке среди профессиональных участников-резидентов. По итогам 2017 года коммерческие банки составляют 45% от общего числа профессиональных участников рынка ценных бумаг. [3]
Вложения в ценные бумаги занимают существенную долю в структуре активов коммерческих банков. В среднем, на конец 1 квартала 2018 года данные вложения составили 15% от валюты баланса. [4] На конец 1 квартала 2018 года в структуре инвестиционного портфеля банков долговые ценные бумаги занимают 76%, что вызвано следующими факторами [11]:
1) высокая ликвидность облигаций федерального займа;
2) возможность привлечения заемных средств у Банка России под залог облигаций, состоящих в ломбардном списке;
3) получение купонного дохода.
ПАО Сбербанк является лидером на рынке банковских услуг в РФ. Более того, по вкладам физических лиц только на долю Сбербанка приходится около половины привлеченных вкладов физлиц. Напомним, что крупных системообразующих банков в России 11, а всего банков в РФ – 558[8]
Таким образом, актуальность данной работы заключается в необходимости рассмотрения характеристики источников ликвидности банков, направлений вложений, их взаимодействия.
Объект исследования общественные отношения, возникающие в ходе применения норм, регулирующих источники ликвидности банков, направлений вложений, их взаимодействия.
Предмет исследования — особенности, присущие источникам ликвидности банков, направлениям вложений, их взаимодействию.
Цель написания данной работы — выявление содержания источников ликвидности банков, направлений вложений, их взаимодействия.
Достижение поставленной цели может быть реализовано посредством следующих задач:
1. Рассмотрение общетеоретических основ источников ликвидности банков, направлений вложений, их взаимодействия;
2. Анализ источников ликвидности банков, направлений вложений, их взаимодействия.
Методы, используемые в работе — сравнительно — сопоставительный, логический методы, а также методы обобщения и описания.
Работа состоит из введения, двух глав и заключения.

Заключение:

Подводя итог проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы и предложения по данной теме.
В заключение отметим, что абсолютная величина, динамика и темпы изменений государственного долга отражают состояние экономики и финансов страны, эффективность функционирования государственных структур.
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации – размер процентной ставки в исчислении одного календарного года, которая подлежит возмещению кредитными организациями за предоставленный займ. Данное значение подвергается постоянной корректировке в зависимости от ситуации на денежном рынке страны, а также от инфляции и показателей валового внутреннего продукта. Это главный инструмент макроэкономического регулирования в государстве.
Задача Центрального банка страны – держать постоянный баланс с помощью этого показателя. Слишком высокое значение, несомненно, остановит скачок цен, но при этом замедлит финансовый рост. И, наоборот, слишком низкие показатели помогут насытить экономику большим количеством дешевых денег, но при этом инфляция становится угрожающе неконтролируемой, что впоследствии неминуемо приведет к изменению стратегической модели планирования. Вместе с тем, учетная ставка является индикатором для инвесторов. Данные могут как привлечь, так и оттолкнуть потенциально заинтересованную компанию. Одно дело, когда всегда можно рассчитывать на помощь банковской системы страны. И совсем другое – когда для инвестиций необходимо использовать лишь свои собственные средства. Риски вырастают соответственно.
Рост капитала и прибыльности Сбербанка позволяет не только повышать доходность по его акциям, но и вкладываться в долгосрочные крупные инвестиционные проекты. При поддержке Сбербанка в России реализуется более 10 тыс. инвестиционных проектов, в том числе проекты в дотационных республиках Дагестан и Чечня. Долгосрочные ресурсы Сбербанка как собственные, так и привлеченные, позволяют ему осуществлять проектное финансирование на долгий срок и в крупном размере. Это сегмент, который способен обслуживать именно Сбербанк, который, безусловно, является крупнейшим банком на рынке банковских услуг. Сбербанк находится в первой строке среди системообразующих банков, таких как Газпромбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфабанк. Большой запас ликвидности, а так же эффективная процентная политика дает Сбербанку возможности наращивать свой потенциал и прибыльность.

Фрагмент текста работы:

1. Теоретическое исследование источников ликвидности банков, направлений вложений, их взаимодействия

В декабре 2017 г. Сбербанк представил инвесторам свою новую стратегию развития на период 2018 – 2020 гг. [7]. Данная стратегия предполагает качественно новые ориентиры, основанные на технологическом лидерстве, масштабном наращивании бизнеса, а также максимальной эффективности. Прибыль Сбербанка в 2016 г. составила 549 млрд руб., при том, что по всему банковскому сектору РФ этот показатель составил 930 млрд. руб. В 2017 г. Сбербанк заработал уже 674 млрд руб. чистой прибыли. Несмотря на неблагоприятные условия развития банковского сектора (зачистка банковского сектора, просроченная задолженность), Сбербанк продолжает наращивать активы и улучшать свои показатели эффективности. За 2017 г. кредитование экономики выросло всего на 3,9%, но увеличился корпоративный кредитный портфель на 5,8%, розничный на 13,6%[4].
Рассмотрим показатели устойчивости Сбербанка [2], представленные основными показателями – нормативами ликвидности и достаточностью капитала (табл. 1).

Запас ликвидности Сбербанка ежегодно увеличивается, это свидетельствует об огромном потенциале и больших возможностях кредитования экономики, как на короткий срок, так и на долгий (более года). Банк имеет реальную возможность (с большим запасом) расплатиться как по краткосрочным, так и по долгосрочным обязательствам. Коэффициенты долгосрочной ликвидности (Н4) также выше норматива и имеют тенденцию к росту.
Выполнение нормативов по ликвидности за период свидетельствует о том, что Банк имеет возможности исполнять свои обязательства и по срочным привлеченным средствам (норматив Н3). За рассматриваемый период наблюдается снижение нормативов мгновенной и текущей ликвидности Банка, которые, однако, выше минимального значения, установленного ЦБ РФ. Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) имеет положительную динамику роста, его значение намного ниже нормативного, это означает, что есть большой запас долгосрочных ресурсов (более года), что дает возможность банку вкладываться в долгосрочные активы.
Показатели нормативных значений ликвидности устанавливаются Центральным банком РФ [4]. В целях обеспечения экономических условий устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, защиты интересов вкладчиков и кредиторов и в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской федерации» Центральный банк РФ устанавливает обязательные нормативы деятельности банков. За исследуемый период структура активов увеличилась также в сторону чистой ссудной задолженности [4] (рис.1). Также незначительно увеличилась доля денежных средств. Наибольшее снижение в структуре активов ПАО Сбербанка отмечается по статье чистые вложения и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.
Доля Сбербанка на рынке розничных кредитов физическим лицам продолжала расти за 2014-2016 г.г. с 35,9 до 40,3%. Однако, доля кредитов корпоративным клиентам постепенно сокращается: 35% в 2014 г. и 33% в 2017 г. (Табл. 1). Это связано с оздоровлением и развитием российской банковской системы, и это говорит о том, что рынок банковских услуг становится все менее монополизирован. Рынок банковских услуг функционирует по правилам рыночной конкуренции.
2. Анализ источников ликвидности банков, направлений вложений, их взаимодействия

Ставки по депозитам Банка России отражают цену привлечения денежных ресурсов кредитных организаций Банком России, который производит операции по привлечению временно свободных денежных средств кредитных организаций в депозиты в целях регулирования ликвидности банковской системы.
Депозитные операции производятся в соответствии с положением Банка России от 9 августа 2013г. №404 – П «О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями».
Обязанность по выполнению обязательных резервов возникает со дня получения лицензии на осуществление банковских операций.
Размер обязательных резервов устанавливается в процентном отношении к обязательствам кредитной организации. Нормативы обязательных резервов не могут превышать 20% от обязательств кредитной организации и могут быть дифференцированными для различных кредитных организаций.
Резервные требования являются, с одной стороны, механизмом регулирования общей ликвидности банковской системы, с другой стороны, резервные требования могут рассматриваться как «подушка безопасности», которая может быть использована кредитной организацией для погашения своих обязательств в случае ее ликвидации. Банк России, изменяя нормативы обязательных резервов, воздействует на объем и структуру (в случае если устанавливаются разные значения норматива для различных групп обязательств) привлеченных кредитными организациями ресурсов и тем самым оказывает влияние на их депозитную и кредитную политику. Так, уменьшая нормы резервирования, Банк России позволяет коммерческим банкам шире использовать привлеченные ресурсы.
Присутствие денежных запасов описывает так называемую интернациональную ликвидность страны, другими словами её способность бесперебойно создавать платежи по наружным расчётам.
Центральный банк Российской Федерации выполняет надзорную функцию над всей банковской системой. В первую очередь это выдача лицензий. А впоследствии – постоянный контроль над деятельностью субъекта хозяйствования, его ликвидностью. В случае необходимости практикуется оздоровление путем введения куратора. Лишение права ведения валютной деятельности или полное аннулирование банковской лицензии осуществляется в случае невозможности работы на финансовом рынке. Центральный банк создает благоприятную среду для функционирования кредитных институций, регулирует денежные потоки и производит кредитование.