Контрольная работа на тему Анализ данных в экономике

Содержание:

Введение 3
1 Структура данных о торгах по акциям пяти эмитентов 4
2 Интервальные оценки и прогнозы 4
3 Сумма под риском (VaR) 4
Заключение 4
Приложение 4

Введение:

Краткое описание эмитентов пяти акций.
Институт Стволовых Клеток Человека (ПАО «ИСКЧ») – российская публичная компания, основанная в 2003 году и работающая в области современных биомедицинских технологий и здравоохранения.
На сегодняшний день Компания имеет холдинговую структуру: материнская компания ПАО «ИСКЧ», эмитент сектора РИИ Московской Биржи (тикер: ISKJ), и 8 дочерних компаний, 3 из которых — резиденты «Сколково».
Направления деятельности ИСКЧ научные исследования, разработка, а также коммерциализация и дальнейшее продвижение на рынке собственных инновационных лекарственных препаратов и высокотехнологичных услуг в сфере регенеративной медицины, медицинской генетики (в т.ч. репродуктивной), генной терапии, биострахования и биофармацевтики.
Компания ставит целью формирование новой культуры медицинской заботы о человеке – развитие здравоохранения в области персонализированной и профилактической медицины.
АО «АвтоВАЗ» — российская автомобилестроительная компания, консолидированная дочерняя компания французской Renault Group с 2016 года. АвтоВАЗ на протяжении многих лет крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Завод основан в 1966 году в городе Тольятти, где находятся штаб-квартира и основное производство. Входит в перечень системообразующих организаций России.
По состоянию на начало 2016 года производит автомобили под собственной торговой маркой Lada, а также автомобили марки Nissan, Renault и Datsun. Кроме того, АвтоВАЗ поставляет другим производителям машинокомплекты для выпуска автомобилей марки Lada и их модификаций. Ранее выпускал автомобили марки ВАЗ с наименованиями «Жигули», «Нива», «Спутник», «Samara», «Ока». Помимо перечисленных марок автомобилей на экспорт в некоторые страны мира поставлялись автомобили под маркой «Riva».
Группа «Акрон» входит в число крупнейших мировых производителей минеральных удобрений
Группа «Акрон» — это:
• Ведущий вертикально интегрированный производитель сложных удобрений NPK в России, входит в десятку мировых лидеров по производственным мощностям NPK.
• Два химических завода и горно-обогатительный комбинат в России суммарной мощностью производства свыше 7 млн т конечной продукции.
• Права на добычу свыше 400 млн т KCL извлекаемых ресурсов калия в России и Канаде.
• Три портовых перевалочных терминала на Балтийском море общей проектной мощностью свыше 5 млн т в год.
• Развитые дистрибуторские сети в России (АО «Агронова») и Китае (Beijing Yong Sheng Feng AMPC, LTD), собственные трейдинговые компании (Acron Argentina S.R.L, Acron Brasil Ltda., Acron USA Inc., Acron Switzerland AG, Acron France SAS).
«Аптечная сеть 36,6» — российская аптечная сеть. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6». Штаб-квартира — в Москве.
Согласно данным специализированного маркетингового агентства DSM Group, по итогам 2015 года «36,6» занимала второе место в рейтинге российских аптечных сетей с долей рынка 3,6 % и оборотом 33,5 млрд рублей.
По итогам 2018 года аптечная сеть насчитывала 1782 точки и занимала первое место в рейтинге российских аптечных сетей с долей рынка 4,72 %.

Краткое описание результатов анализа.
В работы был проведен статистический анализ доходностей акций вышеперечисленных компаний.
По результатам работы можно сделать вывод, что оптимальными являются акции Акрона, так как имеют высокую доходность и наименее подвержены риску.
Наиболее рискованными являются акции компании Аптеки36и6. Несмотря на растущую доходность акций и большие объемы данных, цена на акции падает.
Итоговые результаты расчетов представлены в таблице 1 Приложения.

Заключение:

В данной работе был проведен анализ данных акций, продаваемых на Московской фондовой биржи:
— ИСКЧ;
— АвтовазАО;
— АвтовазАП;
— Акрон;
— Аптеки36и6.
Подводя итоги проведенного анализа данных, можно сделать следующие выводы:
— наиболее перспективными акции Акрона. Цена на акции является самой высокой и она имеет тенденцию к увеличению с течением времени, при этом объем продаж один из самых низких. Кривая доходности приближена к нормальной кривой, что позволяет строить более точные прогнозы относительно трендов показателей.
Доходность акций компании также является одной из самых больших, но имеет сильные колебания относительно нулевого уровня, VAR-анализ позволяет утверждать, что данные акции являются наименее рискованными;
— неоднозначный вывод следует сделать для акций Аптеки36и6. Они имеют самые низкие цены, при этом объем их продаж наиболее высокий. Доходность акций нестабильна, при этом VAR-анализ показывает, что данные акции наиболее рискованны. Также в работе была выявлена обратная зависимость между ценой акции Акрона и ценой акции Аптеки36и6.
Если говорить об остальных компаниях, то анализ цены и объема продаж их акций не позволяет сделать какие-то определенных выводы, так как кривые распределения далеки от нормального, однако, можно говорить о том, что наибольшие колебания продаж имеют акции АвтовазаАП, в промежуточном положение находятся объемы продаж акций Автоваза, наиболее стабильный объем продаж показывают акции ИСКЧ.

Фрагмент текста работы:

Выводы: ни одна из гистограмм не повторяет форму «колокола», что говорит о том, что распределение величин далеко от нормального.
Приближенной к форме «колокола» можно назвать гистограмму цены «АвтовазАО»
У ИСКЧ, АвтовазАП и Акрона гистограмма цены на акции скошена вправо, что говорит об увеличении цены на акции во втором периоде анализа. Причем, у Автоваз АП наблюдается снижение цены в периоде с мая 2013 по сентябрь 2016 г.
Цены на акции ИСКЧ имеют волнообразную форму, причем можно отметить некоторую сезонность. Так, акции падают в цене каждые 2 года.
Цена на акции Акрона имеет тенденцию к увеличению.
У сети Аптеки36и6 цены на акции во втором периоде, начиная с апреля 2014 г. имеют существенное снижение.
Анализ доходностей акций свидетельствует о том, что нельзя отметить определенную тенденцию ее изменений.
Однако, можно отметить, что наибольшие колебания доходностей относительно нулевого уровня имеют доходности акций Акрона и Автоваз АО.
Графики цен акций представлены на рисунке 5.