Эссе на тему Актуарные методы оценки кредитного риска
-
Оформление работы
-
Список литературы по ГОСТу
-
Соответствие методическим рекомендациям
-
И еще 16 требований ГОСТа,которые мы проверили
Введи почту и скачай архив со всеми файлами
Ссылку для скачивания пришлем
на указанный адрес электронной почты
Содержание:
Введение:
Заключение:
Фрагмент текста работы:
Под
риском в математической теории финансов обычно понимают вариацию, изменчивость,
волатильность, свойственную инструменту, который рассматривается.
Разнообразие
форм проявления рисков, частота и сложность последствий его реализации требуют
глубокого анализа рисков и экономико-математического обоснования [5].
Использование экономико-математических методов анализа и управления финансовыми
рисками обусловленные их способностью получать разумные и достоверные оценки
основных характеристик финансовой устойчивости.
Основные
характеристики финансовой устойчивости включают следующие показатели:
вероятность банкротства, предел платежеспособности, собственный капитал, страховые
тарифы. Поэтому задача создания систем для эффективной оценки финансового
состояния во избегания и предотвращения банкротства банка и улучшения его
финансовой стабильности является чрезвычайно актуальной задачей.
В
практике деятельности российских финансовых учреждений целесообразно
использовать модели оценки кредитного портфельного риска, классифицированы
следующим образом:
1)
структурные модели (KMV)
2)
модели неявных переменных (Credit Metrics, Credit Portfolio View)
3)
актуарные модели (Credit Risk).
В актуарных моделях
определение стохастических процессов для вероятности дефолта идет напрямую, не
испол
