Дипломная работа (ВКР) — бакалавр, специалист на тему Оценка кредитоспособности физических лиц на примере ВТБ

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ. 3

ГЛАВА 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.. 5

1.1 Экономическая
сущность и методы оценки кредитоспособности физических лиц. 5

1.2 Регулирование
рисков кредитования физических лиц коммерческими банками. 13

1.3 Кредитный анализ
в системе управления риском кредитных организаций: физические лица. 20

1.4 Анализ состояния
кредитования физических лиц банками в современных условиях  31

1.5 Содержательная
постановка задачи исследования. 39

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ВТБ». 42

2.1
Организационно-эконмическая характеристика ПАО «ВТБ». 42

2.2 Организация
кредитования физических лиц в Банке. 45

2.3 Анализ качества
розничного кредитного портфеля Банка. 52

ГЛАВА 3.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПАО «ВТБ». 62

3.1 Совершенствование
методов оценки кредитоспособности физических лиц. 62

3.2 Оценка
эффективности предложенных мероприятий. 74

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 81

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.. 84

ПРИЛОЖЕНИЕ А.. 89

Введение:

Актуальность темы исследования
обусловлена непрерывно растущим спросом на кредитные продукты, которые в свою
очередь обязывают банки непрерывно совершенствовать механизмы оценки
кредитоспособности, чтобы повысить качество обслуживания заемщиков, а также минимизировать
кредитные риски.

Кредитоспособность
физических лиц является одним из наиболее значимых факторов, о которых
кредиторам в условиях формирования и совершенствования рыночных отношений надо
иметь отчетливое представление. Финансовые институты создают и развивают свои
алгоритмы для определения кредитоспособности хозяйствующих субъектов.

Кредитные операции являются основным
видом деятельности любой кредитной организации. Они формируют основной доход
банка. Осуществление кредитных операций всегда подвержено риску. Для
обеспечения устойчивой деятельности коммерческих банков и банковской системы в
целом, банкам необходимо тщательно подходить к разработке плана своей
дальнейшей деятельности. В то же время, кредитные операции связаны с кредитными
рисками.

Банки играют
важную роль в экономике любой страны. Они оказывают существенное воздействие и
на производство. Ограничения, которые вводят банки при составлении кредитных
договоров, способны оказать влияние на деятельность предприятий-заемщиков. В
основном это происходит за счет таких условий, при которых предприятие не может
повышать риски своей деятельности – увеличивать долговую нагрузку, снижать
финансовую устойчивость. Также банки должны контролировать и
заемщиков-физических лиц. Это может происходить, например, с помощью
целенаправленности использования выданных кредитных средств. Однако возникает
вопрос не только в том, как снизить риски невозврата средств после выдачи
кредита, но еще и как определить платежеспособность клиента до составления
кредитного договора. Для большинства банков доля кредитов составляет более
половины от всех активов, а доход от кредитов составляет от 1/2 до 2/3 от всех
источников доходов. Поэтому банки имеют существенный интерес в снижении рисков
неплатежеспособности заемщиков.

Несмотря на значительное внимание, посвященное
тематике кредитного риска, и достаточную практическую и теоретическую
разработанность проблем его оценки, вопрос эффективной организации процесса
комплексной оценки кредитоспособности физических лиц остается пока недостаточно
изученным.

В
связи с изложенным целью работы является разработка предложений   по
совершенствованию методики оценки кредитоспособности физических лиц и
снижению рисков их кредитования
в ПАО
«ВТБ».

Поставленная
в работе цель предопределила необходимость решения следующих задач
исследования:

–
рассмотреть теоретические основы оценки кредитоспособности физических лиц;

–
провести анализ кредитоспособности физических лиц на примере ПАО
«ВТБ»;

–
разработать рекомендации по совершенствованию оценки кредитоспособности
физических лиц и снижению кредитного риска.

Предмет
исследования – теоретические и методические вопросы, связанные с оценкой
кредитоспособности заемщиков-физических лиц, с совершенствованием
соответствующих методик. Объектом
исследования является ПАО «ВТБ».

Методологической
основой работы послужили труды отечественных и зарубежных авторов в области
кредитного анализа, таких, как: Воронова Е.С.,
Доронькиной М.В., Крутова Р.А., Утировой Б.Б., Шишикина Д.М., а также нормативные правовые акты,
регламентирующие кредитую деятельность банков.

В
качестве информационной основы работы послужили данные Банка России, данные
публичной отчетности банка ВТБ, официальные данные Росстата.

При
написании работы использовался комплексный подход к объекту и предмету
исследования, применялись общенаучные методы познания, а также методы
функционального, сравнительного, финансового анализа, экспертных оценок,
статистико-математические методы.

Заключение:

Проведенное
исследование позволяет сделать следующие выводы.

Кредитоспособность
заемщика – его комплексная правовая и финансовая характеристика, представленная
различными показателями, позволяющая оценить его возможность в будущем
полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам перед
кредитором, а также определяющая степень риска банка при кредитовании
конкретного заемщика.

Способность
выплачивать кредит – то, что необходимо при займе денежных средств у финансовых
организаций. Банки, перед тем как одобрить заявку, тщательно изучают эту
способность и рассчитывают кредитный риск – вероятность потери денег, если
клиент не сможет совершать платежи.

Ключевым
элементом системы управления кредитным портфелем является его анализ,
направленный на поиск решений, позволяющих обеспечить снижение совокупного
кредитного риска банковского сектора, основывающийся на оценке качества ссуд в
структурно-динамическом аспекте.

Исследовав
рынок кредитования физических лиц можно сделать следующие выводы:

– объем
кредитов физлицам за 2021 год вырос на 33,97% и составил 220,86 трлн руб.
Ипотека послужила важнейшим драйвером роста розничного кредитного портфеля
из-за популярности программы «льготная ипотека под 6,5% годовых»;

– вследствие возросшей потребительской активности
также возросли выдачи автокредитов. Годовой темп роста автокредитов составил
35,79%. В условиях резкого роста цен на автомобили банки увеличивали как
среднюю сумму, так и средний срок автокредитов;

– в структуре кредитования физических лиц наибольшую
долю занимают выданные кредитные карты (32,4%). Доля выданных кредитных карт с
каждым годом увеличивается, это вызвано с тем, что многие банки стали
увеличивать лимиты по картам и сроки;

– на рекордный рост выдачи кредитных карт повлияло
несколько факторов. Во-первых, пандемия коронавируса заставила перейти на
безналичное использование денежных средств тех россиян, которые до 2020 года
использовали только наличные. Во-вторых, сейчас карты легко выпускаются, и у
многих пользователей банковских услуг имеется несколько карт с разными
условиями;

– основным драйвером просроченной задолженности стали
нецелевые кредиты. За год прирост превышает 11,14%. Высокий рост наблюдается по
беззалоговому банковскому кредитованию.

ПАО «ВТБ»
является универсальным банком, который предоставляет широкий ассортимент услуг
для юридических и физических лиц.

Анализ
показал, что сильными сторонами деятельности банка являются – техническая
оснащенность, соблюдение всех необходимых нормативов и квалификационные кадры.

При этом,
слабыми сторонами являются:

–  узкий ассортимент кредитных продуктов для
физических лиц. Исследование также показало, что ПАО «ВТБ»
не представлен в магазинах бытовой техники, где можно за пару часов выдать
кредит на покупку техники;

– рост
просроченной задолженности (что в большей мере связано с пандемией);

– высокие
сроки рассмотрения заявок на выдачу кредита в сравнении с конкурентами,
отсутствие обратной связи на сайте банка;

– недостаточный
уровень профессионализма сотрудников, занимающихся обработкой кредитных заявок.

Для
устранения выявленных проблем ПАО «ВТБ» предлагается:

– в методику оценки кредитоспособности
заемщика добавить дополнительные критерии;

– в Положении об «Оценке кредитоспособности
физических лиц» добавить пункт об обязательном обзванивании организации, в которых
работает потенциальный заемщик;

– внедрить автоматизированный скоринг с применением нейронных сетей
(внедрив программу SAS Credit Scoring);

– не допускать роста просроченной
задолженности;

Фрагмент текста работы:

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 1.1 Экономическая сущность и методы оценки кредитоспособности
физических лиц Кредитоспособность заемщика – его комплексная правовая и
финансовая характеристика, представленная финансовыми и нефинансовыми показателями,
позволяющая оценить его возможность в будущем полностью и в срок,
предусмотренный в кредитном договоре, рассчитаться по своим долговым
обязательствам перед кредитором, а также определяющая степень риска банка при
кредитовании конкретного заемщика.

Существуют различные трактовки кредитоспособности. Так, Утирова
Б.Б. рассматривает кредитоспособность как способность заемщика в
полном объеме и в срок покрыть основной долг и проценты – свои долговые
обязательства [28]. Того же мнения придерживается Шишикин
Д.М. [33]. Доронькина М.В. полагает, что кредитоспособность – это способность
физического лица в срок совершать все необходимые платежи [14].

Обзор определений «кредитоспособность заемщика» представлен в
таблице 1.

Таблица 1 – Определение
кредитоспособности различными авторами